PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMVX с HWMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAMVX с HWMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Mid Cap Value Fund (MAMVX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX).

MAMVX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MAMVX и HWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Mid Cap Value Fund (MAMVX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAMVX и HWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAMVX
Mutual of America Mid Cap Value Fund		1.55%2.55%10.11%6.56%-10.83%33.05%852.76%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.46%

Доходность по периодам

С начала года, MAMVX показывает доходность 1.55%, что значительно ниже, чем у HWMIX с доходностью 6.74%.

MAMVX

1 день
2.06%
1 месяц
-6.03%
С начала года
1.55%
6 месяцев
0.26%
1 год
7.35%
3 года*
6.89%
5 лет*
4.38%
10 лет*
—

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Mid Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с MAMVX:
MAMVX с MURMXMAMVX с MURNXMAMVX с MURLXMAMVX с MUROXMAMVX с MACAXMAMVX с MACHXMAMVX с MAGKX
Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWLIXHWMIX с HWSAX

Сравнение комиссий MAMVX и HWMIX

MAMVX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HWMIX в 1.01%.

HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
MAMVX
Mutual of America Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

MAMVX vs. HWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMVX
Ранг доходности на риск MAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMVX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMVX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMVX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMVX c HWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Mid Cap Value Fund (MAMVX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMVXHWMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.93

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.41

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.35

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

5.49

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMVX vs. HWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMVX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа HWMIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMVX и HWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMVXHWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.93

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.44

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.47

-0.32

Корреляция

Корреляция между MAMVX и HWMIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMVX и HWMIX

Дивидендная доходность MAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности HWMIX в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAMVX
Mutual of America Mid Cap Value Fund		8.50%8.63%5.22%2.73%8.66%7.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%

Просадки

Сравнение просадок MAMVX и HWMIX

Максимальная просадка MAMVX за все время составила -41.57%, что меньше максимальной просадки HWMIX в -69.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMVX и HWMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAMVXHWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.57%

-69.84%

+28.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-16.87%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.18%

-25.90%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-3.32%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-10.89%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

4.15%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMVX и HWMIX

Mutual of America Mid Cap Value Fund (MAMVX) и Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) имеют волатильность 4.49% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAMVXHWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.30%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

12.42%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

23.86%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

22.34%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

386.34%

25.62%

+360.72%