PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMEX с MAGKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAMEX с MAGKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAMEX (Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund) and MAGKX (Mutual of America Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - MAMEX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Mutual of America, while MAGKX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Mutual of America. Over the past 5 years, MAMEX returned 7.22%/yr vs 3.93%/yr for MAGKX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MAMEX charges 0.16%/yr vs 0.83%/yr for MAGKX.

Доходность

Сравнение доходности MAMEX и MAGKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX) и Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAMEX показывает доходность 14.08%, что значительно ниже, чем у MAGKX с доходностью 19.05%.

MAMEX

1 день
0.88%
1 месяц
3.94%
С начала года
14.08%
6 месяцев
14.46%
1 год
25.52%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—

MAGKX

1 день
1.50%
1 месяц
4.82%
С начала года
19.05%
6 месяцев
14.63%
1 год
36.03%
3 года*
14.71%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAMEX и MAGKX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAMEX
Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund		14.08%7.40%13.08%13.99%-13.59%23.35%925.33%
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		19.05%8.45%9.91%15.22%-28.37%9.68%1,092.52%

Correlation

The correlation between MAMEX and MAGKX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.88

The correlation between MAMEX and MAGKX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund

Mutual of America Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MAMEX:
MAMEX с MAAKXMAMEX с MACAXMAMEX с MURLXMAMEX с MURNXMAMEX с MURMXMAMEX с MACHXMAMEX с MUROX
Часто сравнивают с MAGKX:
MAGKX с MURMXMAGKX с MACHXMAGKX с MURLXMAGKX с QISGXMAGKX с MAAKXMAGKX с MUROXMAGKX с MACAX

Доходность на риск

MAMEX vs. MAGKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMEX
Ранг доходности на риск MAMEX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMEX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMEX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMEX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MAGKX
Ранг доходности на риск MAGKX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGKX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGKX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGKX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGKX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGKX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMEX c MAGKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX) и Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMEXMAGKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.22

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.15

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

4.46

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

17.40

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMEX vs. MAGKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMEX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGKX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMEX и MAGKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMEXMAGKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.22

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.16

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.16

+0.01

Просадки

Сравнение просадок MAMEX и MAGKX

Максимальная просадка MAMEX за все время составила -42.17%, примерно равная максимальной просадке MAGKX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMEX и MAGKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAMEXMAGKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.17%

-41.67%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-9.81%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.11%

-24.90%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-41.67%

+17.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-19.89%

+12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.44%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMEX и MAGKX

Текущая волатильность для Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX) составляет 4.43%, в то время как у Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что MAMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAMEXMAGKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

6.39%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

15.38%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

19.68%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

27.68%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

383.36%

386.06%

-2.70%

Сравнение комиссий MAMEX и MAGKX

MAMEX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии MAGKX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMEX и MAGKX

Дивидендная доходность MAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности MAGKX в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021
MAGKX
Mutual of America Small Cap Growth Fund		0.79%0.94%1.62%0.00%5.47%17.84%
MAMEX
Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund		10.39%11.85%9.07%7.67%14.01%12.96%

Часто задаваемые вопросы

MAMEX and MAGKX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGKX has higher volatility (6.39%) compared to MAMEX (4.43%). In terms of maximum drawdown, MAMEX dropped -42.17% vs MAGKX's -41.67%.

MAGKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAMEX и MAGKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор