PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMEX с GABVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAMEX с GABVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).

MAMEX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности MAMEX и GABVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAMEX и GABVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAMEX
Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund		2.44%7.40%13.08%13.99%-13.59%23.35%925.33%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAMEX показывает доходность 2.44%, а GABVX немного выше – 2.52%.

MAMEX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.20%
С начала года
2.44%
6 месяцев
3.86%
1 год
16.53%
3 года*
11.13%
5 лет*
5.60%
10 лет*
—

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund

Gabelli Value 25 Fund

Часто сравнивают с MAMEX:
MAMEX с MACAXMAMEX с MACHXMAMEX с MURLXMAMEX с MAAKXMAMEX с MURMXMAMEX с MURNXMAMEX с MAANX
Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с JACNXGABVX с FMIMX

Сравнение комиссий MAMEX и GABVX

MAMEX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
MAMEX
Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund

Доходность на риск

MAMEX vs. GABVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMEX
Ранг доходности на риск MAMEX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMEX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMEX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMEX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMEX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMEX c GABVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAMEXGABVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.62

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.27

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

2.05

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.58

9.26

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAMEX vs. GABVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMEX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа GABVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMEX и GABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAMEXGABVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.62

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.33

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.51

-0.35

Корреляция

Корреляция между MAMEX и GABVX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMEX и GABVX

Дивидендная доходность MAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности GABVX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAMEX
Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund		11.57%11.85%9.07%7.67%14.01%12.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%

Просадки

Сравнение просадок MAMEX и GABVX

Максимальная просадка MAMEX за все время составила -42.17%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMEX и GABVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAMEXGABVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.17%

-63.09%

+20.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-11.93%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-26.99%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-5.83%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-8.53%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

2.64%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMEX и GABVX

Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что MAMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAMEXGABVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.11%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

9.76%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

16.12%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

16.24%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

389.05%

17.54%

+371.51%