PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAMEX с FTHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAMEX с FTHMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MAMEX (Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund) and FTHMX (FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past year, MAMEX returned 23.31% vs 24.06% for FTHMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MAMEX charges 0.16%/yr vs 0.83%/yr for FTHMX.

Доходность

Сравнение доходности MAMEX и FTHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAMEX показывает доходность 13.93%, а FTHMX немного выше – 14.12%.

MAMEX

1 день
-1.04%
1 месяц
2.10%
С начала года
13.93%
6 месяцев
11.71%
1 год
23.31%
3 года*
14.98%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

FTHMX

1 день
-1.02%
1 месяц
0.50%
С начала года
14.12%
6 месяцев
12.33%
1 год
24.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAMEX и FTHMX

2026 (YTD)202520242023
MAMEX
Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund		13.93%7.40%13.08%9.96%
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		14.12%12.89%12.48%11.60%

Correlation

The correlation between MAMEX and FTHMX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.85

The correlation between MAMEX and FTHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund

FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с MAMEX:
MAMEX с MAAKXMAMEX с MACAXMAMEX с MURMXMAMEX с MURNXMAMEX с MACHXMAMEX с MURLXMAMEX с MUROX
Часто сравнивают с FTHMX:
FTHMX с FTXFXFTHMX с ERASXFTHMX с FMCSXFTHMX с BIGTXFTHMX с DDDIXFTHMX с FAMEXFTHMX с VEMPX

Доходность на риск

MAMEX vs. FTHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAMEX
Ранг доходности на риск MAMEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMEX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FTHMX
Ранг доходности на риск FTHMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHMX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAMEX c FTHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAMEXFTHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.93

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.81

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.95

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

13.69

-1.82

MAMEX vs. FTHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAMEX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHMX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAMEX и FTHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAMEX и FTHMX

Максимальная просадка MAMEX за все время составила -42.17%, что больше максимальной просадки FTHMX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAMEX и FTHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAMEXFTHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.17%

-20.45%

-21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-6.33%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-2.13%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-2.99%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.82%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MAMEX и FTHMX

Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что MAMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAMEXFTHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.05%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

9.77%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

12.97%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

15.42%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

381.38%

15.42%

+365.96%

Сравнение комиссий MAMEX и FTHMX

MAMEX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FTHMX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAMEX и FTHMX

Дивидендная доходность MAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности FTHMX в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		0.29%0.33%0.28%0.18%0.00%0.00%
MAMEX
Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund		9.77%11.85%9.07%7.67%14.01%12.96%

Часто задаваемые вопросы

MAMEX and FTHMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAMEX has higher volatility (4.54%) compared to FTHMX (4.05%). In terms of maximum drawdown, MAMEX dropped -42.17% vs FTHMX's -20.45%.

FTHMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAMEX и FTHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор