Сравнение MAGN.ME с ^DJUSST
MAGN.ME (Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works) is a stock, while ^DJUSST (Dow Jones U.S. Iron & Steel Index) is an index. Over the past 10 years, MAGN.ME returned 5.68%/yr vs 18.84%/yr for ^DJUSST. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAGN.ME и ^DJUSST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MAGN.ME торгуется в RUB, в то время как ^DJUSST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^DJUSST были конвертированы в RUB с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MAGN.ME показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у ^DJUSST с доходностью 34.78%. За последние 10 лет акции MAGN.ME уступали акциям ^DJUSST по среднегодовой доходности: 5.68% против 18.84% соответственно.
MAGN.ME
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -13.58%
- 1 год
- -29.92%
- 3 года*
- -15.80%
- 5 лет*
- -15.46%
- 10 лет*
- 5.68%
^DJUSST
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- 34.78%
- 6 месяцев
- 43.13%
- 1 год
- 76.91%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 19.79%
- 10 лет*
- 18.84%
Сравнение доходности по годам MAGN.ME и ^DJUSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGN.ME Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works | -19.89% | -25.70% | -21.75% | 58.44% | -50.66% | 42.90% | 45.92% | 5.90% | 15.37% | 37.52% |
^DJUSST Dow Jones U.S. Iron & Steel Index | 34.78% | 1.63% | -5.83% | 63.34% | 13.41% | 83.27% | 9.88% | 3.42% | -9.43% | 4.16% |
Correlation
The correlation between MAGN.ME and ^DJUSST is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.12 |
The correlation between MAGN.ME and ^DJUSST shifts across timeframes, from -0.01 (3 years) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGN.ME vs. ^DJUSST — Ранг доходности на риск
MAGN.ME
^DJUSST
Сравнение MAGN.ME c ^DJUSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works (MAGN.ME) и Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGN.ME | ^DJUSST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.39 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 5.05 | -5.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 13.91 | -15.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGN.ME | ^DJUSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 2.54 | -3.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.43 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.47 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.26 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MAGN.ME и ^DJUSST
Максимальная просадка MAGN.ME за все время составила -87.40%, что больше максимальной просадки ^DJUSST в -78.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGN.ME и ^DJUSST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGN.ME | ^DJUSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.40% | -78.49% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.42% | -15.31% | -23.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.50% | -45.77% | -15.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.95% | -70.11% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.95% | -70.11% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.40% | -2.47% | -63.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.01% | -28.54% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.70% | 5.55% | +17.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGN.ME и ^DJUSST
Текущая волатильность для Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works (MAGN.ME) составляет 8.34%, в то время как у Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что MAGN.ME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^DJUSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGN.ME | ^DJUSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 10.47% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 22.83% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.54% | 30.83% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.30% | 46.63% | -11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.53% | 39.91% | -7.38% |
Часто задаваемые вопросы
MAGN.ME and ^DJUSST have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MAGN.ME и ^DJUSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор