Сравнение MAGN.ME с CHMF.ME
MAGN.ME (Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works) and CHMF.ME (PAO Severstal) are both stocks. Both operate in the Steel industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, MAGN.ME returned 5.68%/yr vs 8.30%/yr for CHMF.ME. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MAGN.ME и CHMF.ME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGN.ME показывает доходность -19.89%, что значительно выше, чем у CHMF.ME с доходностью -29.20%. За последние 10 лет акции MAGN.ME уступали акциям CHMF.ME по среднегодовой доходности: 5.68% против 8.30% соответственно.
MAGN.ME
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -13.58%
- 1 год
- -29.92%
- 3 года*
- -15.80%
- 5 лет*
- -15.46%
- 10 лет*
- 5.68%
CHMF.ME
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -29.20%
- 6 месяцев
- -27.53%
- 1 год
- -35.12%
- 3 года*
- -12.86%
- 5 лет*
- -14.18%
- 10 лет*
- 8.30%
Сравнение доходности по годам MAGN.ME и CHMF.ME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGN.ME Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works | -19.89% | -25.70% | -21.75% | 58.44% | -50.66% | 42.90% | 45.92% | 5.90% | 15.37% | 37.52% |
CHMF.ME PAO Severstal | -29.20% | -26.27% | -6.34% | 55.22% | -43.82% | 43.54% | 56.94% | 12.59% | 24.84% | 9.05% |
Correlation
The correlation between MAGN.ME and CHMF.ME is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2006 г. | 0.52 |
Over the past year, MAGN.ME and CHMF.ME have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGN.ME vs. CHMF.ME — Ранг доходности на риск
MAGN.ME
CHMF.ME
Сравнение MAGN.ME c CHMF.ME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works (MAGN.ME) и PAO Severstal (CHMF.ME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGN.ME | CHMF.ME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.78 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.89 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.86 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGN.ME | CHMF.ME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | -1.31 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.38 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.26 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.12 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MAGN.ME и CHMF.ME
Максимальная просадка MAGN.ME за все время составила -87.40%, что меньше максимальной просадки CHMF.ME в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGN.ME и CHMF.ME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGN.ME | CHMF.ME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.40% | -92.10% | +4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.42% | -39.33% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.50% | -65.86% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.95% | -65.86% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.95% | -65.86% | -3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.40% | -65.86% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.01% | -20.01% | -14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.70% | 18.95% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGN.ME и CHMF.ME
Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works (MAGN.ME) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с PAO Severstal (CHMF.ME) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что MAGN.ME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHMF.ME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGN.ME | CHMF.ME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 7.67% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 14.05% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.54% | 26.94% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.30% | 36.83% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.53% | 32.16% | +0.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGN.ME и CHMF.ME
Ни MAGN.ME, ни CHMF.ME не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMF.ME PAO Severstal | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.79% | 8.09% | 12.98% | 16.58% | 12.40% | 7.76% | 8.74% |
MAGN.ME Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works | 0.00% | 0.00% | 8.33% | 0.00% | 8.08% | 12.46% | 6.75% | 8.53% | 12.33% | 7.69% | 3.10% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAGN.ME и CHMF.ME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works и PAO Severstal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAGN.ME and CHMF.ME have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MAGN.ME и CHMF.ME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор