PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJUSST с STLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUSST с STLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и Steel Dynamics, Inc. (STLD).

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSST и STLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJUSST и STLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJUSST
Dow Jones U.S. Iron & Steel Index		1.83%41.01%-23.32%32.54%17.42%80.64%-7.86%15.40%-24.56%11.22%
STLD
Steel Dynamics, Inc.		8.24%50.70%-1.99%22.75%60.14%71.42%12.46%16.78%-29.02%23.34%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSST показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции ^DJUSST уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 13.79% против 25.55% соответственно.

^DJUSST

1 день
1.84%
1 месяц
-7.88%
С начала года
1.83%
6 месяцев
17.66%
1 год
37.47%
3 года*
7.98%
5 лет*
16.71%
10 лет*
13.79%

STLD

1 день
1.58%
1 месяц
-8.98%
С начала года
8.24%
6 месяцев
30.46%
1 год
49.46%
3 года*
19.10%
5 лет*
31.12%
10 лет*
25.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Iron & Steel Index

Steel Dynamics, Inc.

Часто сравнивают с ^DJUSST:
^DJUSST с SLX^DJUSST с BSRT.L^DJUSST с MAGN.ME^DJUSST с NUE^DJUSST с VOO
Часто сравнивают с STLD:
STLD с CLFSTLD с XSTLD с CMCSTLD с ARESSTLD с ZIMSTLD с HDSNSTLD с EXP

Доходность на риск

^DJUSST vs. STLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSST
Ранг доходности на риск ^DJUSST: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSST: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSST: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSST: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSST: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSST: 6464
Ранг коэф-та Мартина
STLD
Ранг доходности на риск STLD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJUSST c STLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJUSSTSTLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.01

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.37

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

7.65

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJUSST vs. STLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSST на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STLD равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSST и STLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJUSSTSTLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.32

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.82

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.65

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.32

-0.11

Корреляция

Корреляция между ^DJUSST и STLD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSST и STLD

Максимальная просадка ^DJUSST за все время составила -81.48%, что меньше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSST и STLD.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJUSSTSTLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.48%

-87.05%

+5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-20.33%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.57%

-32.20%

-6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.00%

-68.46%

+7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.24%

-10.87%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.35%

-33.48%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

6.29%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSST и STLD

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) составляет 8.29%, в то время как у Steel Dynamics, Inc. (STLD) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что ^DJUSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJUSSTSTLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

11.13%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.39%

24.32%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.95%

37.63%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

38.02%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.07%

39.19%

-5.12%