Сравнение MAGKX с MAMEX

С начала года, MAGKX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у MAMEX с доходностью -0.45%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MAGKX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MAMEX в 0.16%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) и Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAGKX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAMEX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGKX и MAMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MAGKX и MAMEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MAGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности MAMEX в 11.90%

Максимальная просадка MAGKX за все время составила -41.67%, примерно равная максимальной просадке MAMEX в -42.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGKX и MAMEX.

Mutual of America Small Cap Growth Fund (MAGKX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что MAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.