PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAEGX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAEGX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

MAEGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 нояб. 2005 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MAEGX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAEGX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAEGX
BlackRock Unconstrained Equity Fund		-4.78%12.30%7.62%33.37%-20.23%20.72%21.90%32.76%-4.54%24.80%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, MAEGX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции MAEGX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 10.96% против 8.79% соответственно.

MAEGX

1 день
3.96%
1 месяц
-7.49%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.47%
1 год
13.95%
3 года*
9.49%
5 лет*
7.01%
10 лет*
10.96%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Unconstrained Equity Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с MAEGX:
MAEGX с VOOMAEGX с CMGIXMAEGX с ARKKMAEGX с SCHGMAEGX с QQQMAEGX с BROIXMAEGX с BDMIX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий MAEGX и SSGLX

MAEGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

MAEGX
BlackRock Unconstrained Equity Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

MAEGX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAEGX
Ранг доходности на риск MAEGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAEGX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAEGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAEGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAEGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAEGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAEGX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAEGXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.76

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.37

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.35

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

9.17

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAEGX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAEGX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAEGX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAEGXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.76

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.38

+0.10

Корреляция

Корреляция между MAEGX и SSGLX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAEGX и SSGLX

MAEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAEGX
BlackRock Unconstrained Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%18.13%22.75%10.44%12.01%8.53%4.06%0.93%8.22%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок MAEGX и SSGLX

Максимальная просадка MAEGX за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAEGX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAEGXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-35.88%

-12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-11.22%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.26%

-30.08%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

-35.88%

+3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.23%

-9.15%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-8.32%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.87%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MAEGX и SSGLX

BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что MAEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAEGXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

6.71%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

10.18%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.15%

15.57%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

14.51%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

16.15%

+2.69%