PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MABDX с MAMEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MABDX с MAMEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MABDX (Mutual of America Bond Fund) and MAMEX (Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund) are both mutual funds - MABDX is a Intermediate Core Bond fund managed by Mutual of America, while MAMEX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Mutual of America. Over the past 5 years, MABDX returned -0.40%/yr vs 7.22%/yr for MAMEX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. MABDX charges 0.43%/yr vs 0.16%/yr for MAMEX.

Доходность

Сравнение доходности MABDX и MAMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Bond Fund (MABDX) и Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MABDX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у MAMEX с доходностью 14.08%.

MABDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.23%
1 год
5.35%
3 года*
3.54%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
—

MAMEX

1 день
0.88%
1 месяц
3.94%
С начала года
14.08%
6 месяцев
14.46%
1 год
25.52%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MABDX и MAMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MABDX
Mutual of America Bond Fund		0.12%7.58%0.53%4.08%-12.96%-2.98%914.19%
MAMEX
Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund		14.08%7.40%13.08%13.99%-13.59%23.35%925.33%

Correlation

The correlation between MABDX and MAMEX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.07

Over the past year, MABDX and MAMEX have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Bond Fund

Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund

Часто сравнивают с MABDX:
MABDX с MURLXMABDX с MACAXMABDX с MURMXMABDX с MUROXMABDX с MARMXMABDX с MACHXMABDX с MAGKX
Часто сравнивают с MAMEX:
MAMEX с MAAKXMAMEX с MACAXMAMEX с MURLXMAMEX с MURNXMAMEX с MURMXMAMEX с MACHXMAMEX с MUROX

Доходность на риск

MABDX vs. MAMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MABDX
Ранг доходности на риск MABDX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MABDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MABDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MABDX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MABDX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MABDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MAMEX
Ранг доходности на риск MAMEX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAMEX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMEX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMEX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MABDX c MAMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Bond Fund (MABDX) и Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MABDXMAMEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.90

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.82

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

3.45

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

13.17

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MABDX vs. MAMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MABDX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAMEX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MABDX и MAMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MABDXMAMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.90

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.37

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.17

-0.04

Просадки

Сравнение просадок MABDX и MAMEX

Максимальная просадка MABDX за все время составила -23.20%, что меньше максимальной просадки MAMEX в -42.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MABDX и MAMEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MABDXMAMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.20%

-42.17%

+18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-8.84%

+6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.05%

-24.11%

+18.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-24.39%

+5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

0.00%

-9.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-7.50%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.28%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MABDX и MAMEX

Текущая волатильность для Mutual of America Bond Fund (MABDX) составляет 1.41%, в то время как у Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund (MAMEX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что MABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MABDXMAMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

4.43%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

12.23%

-9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

16.08%

-12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

22.01%

-15.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

375.76%

383.36%

-7.60%

Сравнение комиссий MABDX и MAMEX

MABDX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии MAMEX в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MABDX и MAMEX

Дивидендная доходность MABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности MAMEX в 10.39%

ПозицияTTM20252024202320222021
MABDX
Mutual of America Bond Fund		4.11%4.10%3.26%2.42%1.66%1.77%
MAMEX
Mutual of America Mid-Cap Equity Index Fund		10.39%11.85%9.07%7.67%14.01%12.96%

Часто задаваемые вопросы

MABDX and MAMEX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAMEX has higher volatility (4.43%) compared to MABDX (1.41%). In terms of maximum drawdown, MABDX dropped -23.20% vs MAMEX's -42.17%.

MAMEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MABDX и MAMEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор