Сравнение MAAY с ILS
MAAY (GraniteShares YieldBOOST MARA ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - MAAY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. MAAY charges 1.07%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности MAAY и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAAY показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 2.01%.
MAAY
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- -15.78%
- 6 месяцев
- -24.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAAY и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | -15.78% | -29.75% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 2.01% | 0.81% |
Correlation
The correlation between MAAY and ILS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAAY vs. ILS — Ранг доходности на риск
MAAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILS
Сравнение MAAY c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MARA ETF (MAAY) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAAY | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 49.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAAY и ILS
Максимальная просадка MAAY за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAAY и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAAY | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.92% | -2.46% | -43.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.84% | -0.00% | -40.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.77% | -0.54% | -32.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAAY и ILS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAAY | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.55% | 2.62% | +26.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 3.78% | +25.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 3.78% | +25.77% |
Сравнение комиссий MAAY и ILS
MAAY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAAY и ILS
Дивидендная доходность MAAY за последние двенадцать месяцев составляет около 145.24%, что больше доходности ILS в 8.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.07% | 6.06% |
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | 145.24% | 31.22% |
Часто задаваемые вопросы
MAAY and ILS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAAY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAAY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
MAAY has the higher dividend yield at 145.24%, compared with 8.07% for ILS.
MAAY is categorized as Derivative Income, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and Brookmont. Their fees differ too: 1.07% for MAAY and 1.58% for ILS.
Подберите оптимальное распределение для MAAY и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор