PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAANX с MURMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAANX с MURMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) и Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX).

MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. MURMX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MAANX и MURMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) и Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAANX и MURMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%
MURMX
Mutual of America 2045 Retirement Fund		-1.45%17.76%13.85%15.43%-16.20%17.37%891.67%

Доходность по периодам

С начала года, MAANX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у MURMX с доходностью -1.45%.

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—

MURMX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.85%
1 год
16.80%
3 года*
13.03%
5 лет*
6.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Mutual of America 2045 Retirement Fund

Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с TAIAXMAANX с FYMIXMAANX с VTMFX
Часто сравнивают с MURMX:
MURMX с SPYMURMX с MAMEXMURMX с MAGKXMURMX с MAMVXMURMX с MACHXMURMX с MACAXMURMX с LTIUX

Сравнение комиссий MAANX и MURMX

MAANX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MURMX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MURMX
Mutual of America 2045 Retirement Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

MAANX vs. MURMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MURMX
Ранг доходности на риск MURMX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURMX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAANX c MURMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) и Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAANXMURMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.86

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.05

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

4.92

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAANX vs. MURMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAANX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MURMX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAANX и MURMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAANXMURMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.24

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.45

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.16

-0.01

Корреляция

Корреляция между MAANX и MURMX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAANX и MURMX

Дивидендная доходность MAANX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности MURMX в 8.92%

TTM20252024202320222021
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%
MURMX
Mutual of America 2045 Retirement Fund		8.92%8.79%8.17%2.95%11.94%4.69%

Просадки

Сравнение просадок MAANX и MURMX

Максимальная просадка MAANX за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки MURMX в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAANX и MURMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAANXMURMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.21%

-32.65%

+3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-10.31%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-23.56%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-6.08%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-5.62%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.69%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MAANX и MURMX

Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) и Mutual of America 2045 Retirement Fund (MURMX) имеют волатильность 4.39% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAANXMURMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.47%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

8.54%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

15.39%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

16.75%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

385.82%

386.41%

-0.59%