Сравнение M9SV.L с JRCD.L
M9SV.L (Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF) and JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from China Post Global and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, M9SV.L returned 6.60%/yr vs 8.77%/yr for JRCD.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. M9SV.L charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for JRCD.L.
Доходность
Сравнение доходности M9SV.L и JRCD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
M9SV.L торгуется в GBP, в то время как JRCD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRCD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, M9SV.L показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у JRCD.L с доходностью 10.85%.
M9SV.L
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- —
JRCD.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 40.67%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам M9SV.L и JRCD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
M9SV.L Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF | -1.93% | 0.90% | 30.31% | 0.87% | -4.43% |
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.85% | 18.92% | 11.42% | -17.74% | -9.39% |
Correlation
The correlation between M9SV.L and JRCD.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between M9SV.L and JRCD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
M9SV.L vs. JRCD.L — Ранг доходности на риск
M9SV.L
JRCD.L
Сравнение M9SV.L c JRCD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| M9SV.L | JRCD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.49 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 6.29 | -5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 18.82 | -16.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| M9SV.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.73 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.10 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок M9SV.L и JRCD.L
Максимальная просадка M9SV.L за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки JRCD.L в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M9SV.L и JRCD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| M9SV.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -36.64% | +15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -6.53% | -2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.64% | -25.39% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.94% | -1.64% | -10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -17.65% | +9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.19% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности M9SV.L и JRCD.L
Текущая волатильность для Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L) составляет 2.56%, в то время как у JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что M9SV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRCD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| M9SV.L | JRCD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 5.56% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 10.22% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 15.10% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.98% | 21.38% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 21.38% | -0.90% |
Сравнение комиссий M9SV.L и JRCD.L
M9SV.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JRCD.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов M9SV.L и JRCD.L
M9SV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.86% | 1.35% | 1.97% | 1.67% | 1.88% |
M9SV.L Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
M9SV.L and JRCD.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRCD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRCD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for M9SV.L.
Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: China Post Global and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for M9SV.L and 0.40% for JRCD.L.
Подберите оптимальное распределение для M9SV.L и JRCD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор