PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение M9SD.DE с SLVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение M9SD.DE с SLVR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

M9SD.DE (Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF) and SLVR.DE (WisdomTree Silver) are both exchange-traded funds - M9SD.DE is a Precious Metals fund tracking the NYSE Arca Gold BUGS, while SLVR.DE is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex. Both are passively managed. Over the past 3 years, M9SD.DE returned 40.66%/yr vs 45.36%/yr for SLVR.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. M9SD.DE charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for SLVR.DE.

Доходность

Сравнение доходности M9SD.DE и SLVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (M9SD.DE) и WisdomTree Silver (SLVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, M9SD.DE показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у SLVR.DE с доходностью 1.99%.

M9SD.DE

1 день
1.07%
1 месяц
-4.44%
С начала года
3.74%
6 месяцев
11.23%
1 год
69.16%
3 года*
40.66%
5 лет*
20.23%
10 лет*
12.24%

SLVR.DE

1 день
0.14%
1 месяц
-5.05%
С начала года
1.99%
6 месяцев
16.61%
1 год
84.77%
3 года*
45.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам M9SD.DE и SLVR.DE

2026 (YTD)2025202420232022
M9SD.DE
Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF		3.74%130.74%20.64%2.95%-16.59%
SLVR.DE
WisdomTree Silver		1.99%147.57%21.38%-4.72%-10.71%

Correlation

The correlation between M9SD.DE and SLVR.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.89

The correlation between M9SD.DE and SLVR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF

WisdomTree Silver

Часто сравнивают с M9SD.DE:
M9SD.DE с AUCP.LM9SD.DE с SPMOM9SD.DE с WSLV.DEM9SD.DE с G2X.DEM9SD.DE с CD91.DEM9SD.DE с RM8U.DEM9SD.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с SLVR.DE:
SLVR.DE с SLVPSLVR.DE с BULP.LSLVR.DE с IH2O.LSLVR.DE с IUIT.LSLVR.DE с FNGUSLVR.DE с IUSA.DESLVR.DE с NUKL.DE

Доходность на риск

M9SD.DE vs. SLVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M9SD.DE
Ранг доходности на риск M9SD.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M9SD.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M9SD.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M9SD.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M9SD.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M9SD.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SLVR.DE
Ранг доходности на риск SLVR.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M9SD.DE c SLVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (M9SD.DE) и WisdomTree Silver (SLVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

M9SD.DESLVR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.85

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.31

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.06

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

7.37

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

M9SD.DE vs. SLVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M9SD.DE на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVR.DE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M9SD.DE и SLVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

M9SD.DESLVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.85

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.68

-0.56

Просадки

Сравнение просадок M9SD.DE и SLVR.DE

Максимальная просадка M9SD.DE за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки SLVR.DE в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M9SD.DE и SLVR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

M9SD.DESLVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.12%

-31.33%

-48.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.35%

-30.51%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-30.51%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.37%

-24.02%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.59%

-12.66%

-29.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

12.69%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности M9SD.DE и SLVR.DE

Текущая волатильность для Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (M9SD.DE) составляет 13.40%, в то время как у WisdomTree Silver (SLVR.DE) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что M9SD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

M9SD.DESLVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.40%

17.06%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.87%

41.25%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.57%

50.34%

-7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.36%

38.29%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.73%

38.29%

-3.56%

Сравнение комиссий M9SD.DE и SLVR.DE

M9SD.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SLVR.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов M9SD.DE и SLVR.DE

Ни M9SD.DE, ни SLVR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, M9SD.DE and SLVR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SLVR.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SLVR.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for M9SD.DE.

M9SD.DE is categorized as Precious Metals, while SLVR.DE is Silver. M9SD.DE tracks NYSE Arca Gold BUGS, while SLVR.DE tracks Bloomberg Silver Subindex. They also come from different issuers: China Post Global and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for M9SD.DE and 0.49% for SLVR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для M9SD.DE и SLVR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор