PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение M9SD.DE с M9SA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение M9SD.DE с M9SA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

M9SD.DE (Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF) and M9SA.DE (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - M9SD.DE is a Precious Metals fund tracking the NYSE Arca Gold BUGS, while M9SA.DE is a Commodities fund tracking the Rogers International Commodity (RICI). Both are passively managed. Over the past 10 years, M9SD.DE returned 12.24%/yr vs 7.64%/yr for M9SA.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. M9SD.DE charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for M9SA.DE.

Доходность

Сравнение доходности M9SD.DE и M9SA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (M9SD.DE) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, M9SD.DE показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у M9SA.DE с доходностью 32.08%. За последние 10 лет акции M9SD.DE превзошли акции M9SA.DE по среднегодовой доходности: 12.24% против 7.64% соответственно.

M9SD.DE

1 день
1.07%
1 месяц
-4.44%
С начала года
3.74%
6 месяцев
11.23%
1 год
69.16%
3 года*
40.66%
5 лет*
20.23%
10 лет*
12.24%

M9SA.DE

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.03%
С начала года
32.08%
6 месяцев
31.52%
1 год
38.16%
3 года*
12.05%
5 лет*
13.63%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам M9SD.DE и M9SA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
M9SD.DE
Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF		3.74%130.74%20.64%2.95%-2.13%-8.52%14.07%50.51%-13.27%-11.82%
M9SA.DE
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		32.08%-4.38%10.96%-8.16%23.00%52.58%-18.26%13.66%-5.52%-10.12%

Correlation

The correlation between M9SD.DE and M9SA.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2007 г.

0.23

The correlation between M9SD.DE and M9SA.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с M9SD.DE:
M9SD.DE с AUCP.LM9SD.DE с SPMOM9SD.DE с WSLV.DEM9SD.DE с CD91.DEM9SD.DE с G2X.DEM9SD.DE с RM8U.DEM9SD.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с M9SA.DE:
M9SA.DE с XCMC.DEM9SA.DE с EMEH.DEM9SA.DE с BCFE.DEM9SA.DE с EN4C.DEM9SA.DE с WTEH.DEM9SA.DE с BCFU.DEM9SA.DE с ETLF.DE

Доходность на риск

M9SD.DE vs. M9SA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M9SD.DE
Ранг доходности на риск M9SD.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M9SD.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M9SD.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M9SD.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M9SD.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M9SD.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
M9SA.DE
Ранг доходности на риск M9SA.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M9SA.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M9SA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M9SA.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M9SA.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M9SA.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M9SD.DE c M9SA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (M9SD.DE) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

M9SD.DEM9SA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.77

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.27

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

4.36

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

8.24

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

M9SD.DE vs. M9SA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M9SD.DE на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа M9SA.DE равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M9SD.DE и M9SA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

M9SD.DEM9SA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.42

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.07

+0.06

Просадки

Сравнение просадок M9SD.DE и M9SA.DE

Максимальная просадка M9SD.DE за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки M9SA.DE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M9SD.DE и M9SA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

M9SD.DEM9SA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.12%

-68.53%

-11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.35%

-8.98%

-18.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-17.75%

-9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.62%

-27.06%

-12.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.80%

-42.54%

-13.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.37%

-5.62%

-16.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.59%

-33.68%

-8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

4.76%

+6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности M9SD.DE и M9SA.DE

Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (M9SD.DE) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что M9SD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с M9SA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

M9SD.DEM9SA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.40%

6.09%

+7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.87%

19.44%

+14.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.57%

22.09%

+20.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.36%

19.25%

+15.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.73%

18.11%

+16.62%

Сравнение комиссий M9SD.DE и M9SA.DE

M9SD.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии M9SA.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов M9SD.DE и M9SA.DE

Ни M9SD.DE, ни M9SA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

M9SD.DE and M9SA.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, M9SA.DE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

M9SA.DE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for M9SD.DE.

M9SD.DE is categorized as Precious Metals, while M9SA.DE is Commodities. M9SD.DE tracks NYSE Arca Gold BUGS, while M9SA.DE tracks Rogers International Commodity (RICI). Their fees differ too: 0.65% for M9SD.DE and 0.60% for M9SA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для M9SD.DE и M9SA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор