PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение M9SA.DE с UIQK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение M9SA.DE с UIQK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

M9SA.DE (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) and UIQK.DE (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - M9SA.DE tracks the Rogers International Commodity (RICI) while UIQK.DE tracks the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, M9SA.DE returned 7.64%/yr vs 8.63%/yr for UIQK.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. M9SA.DE charges 0.60%/yr vs 0.34%/yr for UIQK.DE.

Доходность

Сравнение доходности M9SA.DE и UIQK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, M9SA.DE показывает доходность 32.08%, что значительно выше, чем у UIQK.DE с доходностью 22.10%. За последние 10 лет акции M9SA.DE уступали акциям UIQK.DE по среднегодовой доходности: 7.64% против 8.63% соответственно.

M9SA.DE

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.03%
С начала года
32.08%
6 месяцев
31.52%
1 год
38.16%
3 года*
12.05%
5 лет*
13.63%
10 лет*
7.64%

UIQK.DE

1 день
-1.26%
1 месяц
1.24%
С начала года
22.10%
6 месяцев
22.34%
1 год
28.12%
3 года*
10.29%
5 лет*
12.61%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам M9SA.DE и UIQK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
M9SA.DE
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		32.08%-4.38%10.96%-8.16%23.00%52.58%-18.26%13.66%-5.52%-10.12%
UIQK.DE
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		22.10%-1.67%10.72%-4.23%22.43%46.71%-8.90%12.48%-6.36%-6.03%

Correlation

The correlation between M9SA.DE and UIQK.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2013 г.

0.86

The correlation between M9SA.DE and UIQK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с M9SA.DE:
M9SA.DE с XCMC.DEM9SA.DE с EMEH.DEM9SA.DE с BCFE.DEM9SA.DE с EN4C.DEM9SA.DE с WTEH.DEM9SA.DE с BCFU.DEM9SA.DE с ETLF.DE
Часто сравнивают с UIQK.DE:
UIQK.DE с PDBCUIQK.DE с DBCUIQK.DE с CMOE.DEUIQK.DE с 4UBF.DEUIQK.DE с ETL2.DEUIQK.DE с ETLF.DEUIQK.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

M9SA.DE vs. UIQK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M9SA.DE
Ранг доходности на риск M9SA.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M9SA.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M9SA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M9SA.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M9SA.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M9SA.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
UIQK.DE
Ранг доходности на риск UIQK.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQK.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQK.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQK.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQK.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQK.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M9SA.DE c UIQK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

M9SA.DEUIQK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.11

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.65

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

1.81

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

3.75

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

M9SA.DE vs. UIQK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M9SA.DE на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа UIQK.DE равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M9SA.DE и UIQK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

M9SA.DEUIQK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.11

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.54

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.28

-0.21

Просадки

Сравнение просадок M9SA.DE и UIQK.DE

Максимальная просадка M9SA.DE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки UIQK.DE в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M9SA.DE и UIQK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

M9SA.DEUIQK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-40.58%

-27.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-15.84%

+6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-15.84%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-17.37%

-9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.54%

-30.72%

-11.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-3.23%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.68%

-14.71%

-18.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

7.66%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности M9SA.DE и UIQK.DE

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что M9SA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIQK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

M9SA.DEUIQK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

5.01%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

12.05%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

25.76%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

17.74%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

15.90%

+2.21%

Сравнение комиссий M9SA.DE и UIQK.DE

M9SA.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии UIQK.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов M9SA.DE и UIQK.DE

Ни M9SA.DE, ни UIQK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

M9SA.DE and UIQK.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIQK.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIQK.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for M9SA.DE.

M9SA.DE tracks Rogers International Commodity (RICI), while UIQK.DE tracks UBS CMCI. They also come from different issuers: China Post Global and UBS. Their fees differ too: 0.60% for M9SA.DE and 0.34% for UIQK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для M9SA.DE и UIQK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор