PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение M9SA.DE с M9SD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение M9SA.DE с M9SD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

M9SA.DE (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) and M9SD.DE (Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF) are both exchange-traded funds - M9SA.DE is a Commodities fund tracking the Rogers International Commodity (RICI), while M9SD.DE is a Precious Metals fund tracking the NYSE Arca Gold BUGS. Both are passively managed. Over the past 10 years, M9SA.DE returned 7.64%/yr vs 12.24%/yr for M9SD.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. M9SA.DE charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for M9SD.DE.

Доходность

Сравнение доходности M9SA.DE и M9SD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) и Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (M9SD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, M9SA.DE показывает доходность 32.08%, что значительно выше, чем у M9SD.DE с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции M9SA.DE уступали акциям M9SD.DE по среднегодовой доходности: 7.64% против 12.24% соответственно.

M9SA.DE

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.03%
С начала года
32.08%
6 месяцев
31.52%
1 год
38.16%
3 года*
12.05%
5 лет*
13.63%
10 лет*
7.64%

M9SD.DE

1 день
1.07%
1 месяц
-4.44%
С начала года
3.74%
6 месяцев
11.23%
1 год
69.16%
3 года*
40.66%
5 лет*
20.23%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам M9SA.DE и M9SD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
M9SA.DE
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		32.08%-4.38%10.96%-8.16%23.00%52.58%-18.26%13.66%-5.52%-10.12%
M9SD.DE
Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF		3.74%130.74%20.64%2.95%-2.13%-8.52%14.07%50.51%-13.27%-11.82%

Correlation

The correlation between M9SA.DE and M9SD.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2007 г.

0.23

The correlation between M9SA.DE and M9SD.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF

Часто сравнивают с M9SA.DE:
M9SA.DE с XCMC.DEM9SA.DE с EMEH.DEM9SA.DE с BCFE.DEM9SA.DE с EN4C.DEM9SA.DE с WTEH.DEM9SA.DE с BCFU.DEM9SA.DE с ETLF.DE
Часто сравнивают с M9SD.DE:
M9SD.DE с AUCP.LM9SD.DE с SPMOM9SD.DE с WSLV.DEM9SD.DE с G2X.DEM9SD.DE с CD91.DEM9SD.DE с RM8U.DEM9SD.DE с ^GSPC

Доходность на риск

M9SA.DE vs. M9SD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M9SA.DE
Ранг доходности на риск M9SA.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M9SA.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M9SA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M9SA.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M9SA.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M9SA.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
M9SD.DE
Ранг доходности на риск M9SD.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M9SD.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M9SD.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M9SD.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M9SD.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M9SD.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M9SA.DE c M9SD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) и Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (M9SD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

M9SA.DEM9SD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.65

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.09

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

2.56

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

6.47

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

M9SA.DE vs. M9SD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M9SA.DE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа M9SD.DE равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M9SA.DE и M9SD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

M9SA.DEM9SD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.65

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.12

-0.06

Просадки

Сравнение просадок M9SA.DE и M9SD.DE

Максимальная просадка M9SA.DE за все время составила -68.53%, что меньше максимальной просадки M9SD.DE в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M9SA.DE и M9SD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

M9SA.DEM9SD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-80.12%

+11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-27.35%

+18.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-27.35%

+9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-39.62%

+12.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.54%

-55.80%

+13.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-22.37%

+16.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.68%

-42.59%

+8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

10.84%

-6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности M9SA.DE и M9SD.DE

Текущая волатильность для Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) составляет 6.09%, в то время как у Market Access NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF (M9SD.DE) волатильность равна 13.40%. Это указывает на то, что M9SA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M9SD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

M9SA.DEM9SD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

13.40%

-7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

33.87%

-14.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

42.57%

-20.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

34.36%

-15.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

34.73%

-16.62%

Сравнение комиссий M9SA.DE и M9SD.DE

M9SA.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии M9SD.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов M9SA.DE и M9SD.DE

Ни M9SA.DE, ни M9SD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

M9SA.DE and M9SD.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, M9SA.DE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

M9SA.DE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for M9SD.DE.

M9SA.DE is categorized as Commodities, while M9SD.DE is Precious Metals. M9SA.DE tracks Rogers International Commodity (RICI), while M9SD.DE tracks NYSE Arca Gold BUGS. Their fees differ too: 0.60% for M9SA.DE and 0.65% for M9SD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для M9SA.DE и M9SD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор