PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LZEMX с REEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LZEMX с REEIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LZEMX (Lazard Emerging Markets Equity Portfolio) and REEIX (RBC Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, LZEMX returned 10.15%/yr vs 9.50%/yr for REEIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LZEMX charges 1.06%/yr vs 0.88%/yr for REEIX.

Доходность

Сравнение доходности LZEMX и REEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и RBC Emerging Markets Equity Fund (REEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LZEMX показывает доходность 24.35%, что значительно выше, чем у REEIX с доходностью 20.16%. За последние 10 лет акции LZEMX превзошли акции REEIX по среднегодовой доходности: 10.15% против 9.50% соответственно.

LZEMX

1 день
0.49%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
17.93%
С начала года
24.35%
1 год
44.35%
3 года*
25.99%
5 лет*
13.90%
10 лет*
10.15%

REEIX

1 день
0.24%
1 месяц
-3.44%
6 месяцев
15.10%
С начала года
20.16%
1 год
38.89%
3 года*
19.60%
5 лет*
9.26%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LZEMX и REEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		24.35%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%
REEIX
RBC Emerging Markets Equity Fund		20.16%34.54%6.38%12.20%-14.62%-4.36%16.76%17.26%-10.63%35.13%

Correlation

The correlation between LZEMX and REEIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.88

The correlation between LZEMX and REEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

RBC Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с DEMIXLZEMX с FOSFXLZEMX с PZVEXLZEMX с FCNTXLZEMX с LZIEXLZEMX с EEM
Часто сравнивают с REEIX:
REEIX с VWOREEIX с TMCIXREEIX с RBSIXREEIX с RUSIXREEIX с RBESXREEIX с ACCSXREEIX с RGOIX

Доходность на риск

LZEMX vs. REEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
REEIX
Ранг доходности на риск REEIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REEIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REEIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REEIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REEIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REEIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZEMX c REEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и RBC Emerging Markets Equity Fund (REEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LZEMXREEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
1.70

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
2.21

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.33

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

2.62

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

9.58

+5.18

LZEMX vs. REEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZEMX на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа REEIX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZEMX и REEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LZEMX и REEIX

Максимальная просадка LZEMX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки REEIX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZEMX и REEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LZEMXREEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-35.90%

-24.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-15.07%

+4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-17.32%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-29.86%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-35.90%

-8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-6.73%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-10.05%

-6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

4.09%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LZEMX и REEIX

Текущая волатильность для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) составляет 5.17%, в то время как у RBC Emerging Markets Equity Fund (REEIX) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что LZEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LZEMXREEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

9.89%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

21.31%

-8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

23.19%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

18.27%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

17.62%

-1.28%

Сравнение комиссий LZEMX и REEIX

LZEMX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии REEIX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZEMX и REEIX

Дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности REEIX в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.65%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%
REEIX
RBC Emerging Markets Equity Fund		2.74%3.29%1.52%1.59%1.35%2.81%1.00%3.11%8.35%0.90%1.18%2.51%

Часто задаваемые вопросы

LZEMX and REEIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REEIX has higher volatility (9.89%) compared to LZEMX (5.17%). In terms of maximum drawdown, LZEMX dropped -60.08% vs REEIX's -35.90%.

LZEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LZEMX и REEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор