Сравнение LYYB.DE с ZPA5.DE
LYYB.DE (Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist) and ZPA5.DE (Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LYYB.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Broad Select, while ZPA5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYYB.DE returned 13.05%/yr vs 13.96%/yr for ZPA5.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. LYYB.DE charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for ZPA5.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYYB.DE и ZPA5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYYB.DE показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у ZPA5.DE с доходностью 8.46%.
LYYB.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 14.30%
ZPA5.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYYB.DE и ZPA5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYYB.DE Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 10.39% | 2.83% | 31.27% | 22.21% | -17.02% | 38.79% | 10.17% |
ZPA5.DE Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 8.46% | 2.76% | 34.10% | 25.83% | -18.14% | 43.33% | 9.00% |
Correlation
The correlation between LYYB.DE and ZPA5.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2020 г. | 0.96 |
The correlation between LYYB.DE and ZPA5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYYB.DE vs. ZPA5.DE — Ранг доходности на риск
LYYB.DE
ZPA5.DE
Сравнение LYYB.DE c ZPA5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (LYYB.DE) и Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYYB.DE | ZPA5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.21 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 7.40 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYYB.DE | ZPA5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.77 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.87 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.00 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок LYYB.DE и ZPA5.DE
Максимальная просадка LYYB.DE за все время составила -53.38%, что больше максимальной просадки ZPA5.DE в -23.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYYB.DE и ZPA5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYYB.DE | ZPA5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.38% | -23.13% | -30.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -9.25% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.11% | -23.13% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -23.13% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.31% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -5.02% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.77% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYYB.DE и ZPA5.DE
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (LYYB.DE) и Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) имеют волатильность 2.66% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYYB.DE | ZPA5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.70% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 7.88% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 11.58% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 15.92% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 15.93% | +0.38% |
Сравнение комиссий LYYB.DE и ZPA5.DE
LYYB.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии ZPA5.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYYB.DE и ZPA5.DE
Дивидендная доходность LYYB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как ZPA5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYYB.DE Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 0.81% | 0.99% | 0.78% | 0.00% | 1.12% | 0.95% | 1.31% | 1.14% | 1.81% | 1.64% | 1.88% | 2.03% |
ZPA5.DE Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, LYYB.DE and ZPA5.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ZPA5.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPA5.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for LYYB.DE.
LYYB.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while ZPA5.DE is S&P 500. LYYB.DE tracks MSCI USA ESG Broad Select, while ZPA5.DE tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+. Their fees differ too: 0.09% for LYYB.DE and 0.07% for ZPA5.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYYB.DE и ZPA5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор