Сравнение LYYB.DE с USCP.DE
LYYB.DE (Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist) and USCP.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)) are both Large Cap Blend Equities funds - LYYB.DE tracks the MSCI USA ESG Broad Select while USCP.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYYB.DE returned 14.30%/yr vs 13.23%/yr for USCP.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LYYB.DE charges 0.09%/yr vs 0.65%/yr for USCP.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYYB.DE и USCP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYYB.DE показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у USCP.DE с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции LYYB.DE превзошли акции USCP.DE по среднегодовой доходности: 14.30% против 13.23% соответственно.
LYYB.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 14.30%
USCP.DE
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам LYYB.DE и USCP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYYB.DE Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 10.39% | 2.83% | 31.27% | 22.21% | -17.02% | 38.79% | 9.55% | 34.69% | -1.22% | 6.95% |
USCP.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) | 1.13% | -3.26% | 22.70% | 25.56% | -10.80% | 38.73% | 7.54% | 33.98% | 0.41% | 5.39% |
Correlation
The correlation between LYYB.DE and USCP.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2015 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between LYYB.DE and USCP.DE has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYYB.DE vs. USCP.DE — Ранг доходности на риск
LYYB.DE
USCP.DE
Сравнение LYYB.DE c USCP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (LYYB.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYYB.DE | USCP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.09 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 0.72 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 2.18 | +7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYYB.DE | USCP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.51 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.67 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.82 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.74 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок LYYB.DE и USCP.DE
Максимальная просадка LYYB.DE за все время составила -53.38%, что больше максимальной просадки USCP.DE в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYYB.DE и USCP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYYB.DE | USCP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.38% | -34.80% | -18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -7.04% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.11% | -19.22% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -19.22% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -34.80% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -7.42% | +7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -4.90% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.34% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYYB.DE и USCP.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (LYYB.DE) составляет 2.66%, в то время как у Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что LYYB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYYB.DE | USCP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.16% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 7.23% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 10.00% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 14.46% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 16.11% | +0.20% |
Сравнение комиссий LYYB.DE и USCP.DE
LYYB.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USCP.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYYB.DE и USCP.DE
Дивидендная доходность LYYB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как USCP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYYB.DE Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 0.81% | 0.99% | 0.78% | 0.00% | 1.12% | 0.95% | 1.31% | 1.14% | 1.81% | 1.64% | 1.88% | 2.03% |
USCP.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYYB.DE and USCP.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYYB.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYYB.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for USCP.DE.
LYYB.DE tracks MSCI USA ESG Broad Select, while USCP.DE tracks Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. They also come from different issuers: Amundi and Natixis. Their fees differ too: 0.09% for LYYB.DE and 0.65% for USCP.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYYB.DE и USCP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор