PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LYYB.DE с 36B6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LYYB.DE и 36B6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (LYYB.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYYB.DE показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у 36B6.DE с доходностью 14.86%.


LYYB.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
4.52%
С начала года
10.39%
6 месяцев
9.65%
1 год
23.05%
3 года*
17.52%
5 лет*
13.05%
10 лет*
14.30%

36B6.DE

1 день
0.12%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.86%
6 месяцев
14.34%
1 год
22.45%
3 года*
14.59%
5 лет*
12.25%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYYB.DE и 36B6.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LYYB.DE
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist
10.39%2.83%31.27%22.21%-17.02%38.79%9.55%19.49%
36B6.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist
14.86%-0.74%20.34%20.20%-14.25%43.41%13.54%20.91%

Correlation

The correlation between LYYB.DE and 36B6.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.94

The correlation between LYYB.DE and 36B6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

LYYB.DE vs. 36B6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LYYB.DE
Ранг доходности на риск LYYB.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYYB.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYYB.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYYB.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYYB.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYYB.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина

36B6.DE
Ранг доходности на риск 36B6.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B6.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B6.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B6.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B6.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B6.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYYB.DE c 36B6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (LYYB.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LYYB.DE36B6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.10

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

10.29

-0.83

LYYB.DE vs. 36B6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYYB.DE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 36B6.DE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYYB.DE и 36B6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LYYB.DE36B6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.76

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.86

-0.24

Просадки

Сравнение просадок LYYB.DE и 36B6.DE

Максимальная просадка LYYB.DE за все время составила -53.38%, что больше максимальной просадки 36B6.DE в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYYB.DE и 36B6.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LYYB.DE36B6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.38%

-34.21%

-19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-7.21%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.11%

-23.75%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-23.75%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-4.98%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.17%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LYYB.DE и 36B6.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (LYYB.DE) составляет 2.66%, в то время как у iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что LYYB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 36B6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LYYB.DE36B6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.79%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

9.08%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

12.71%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

15.45%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

17.54%

-1.23%

Сравнение комиссий LYYB.DE и 36B6.DE

LYYB.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии 36B6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LYYB.DE и 36B6.DE

Дивидендная доходность LYYB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности 36B6.DE в 0.85%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
36B6.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist
0.85%0.97%1.10%1.27%1.40%0.91%1.05%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYYB.DE
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist
0.81%0.99%0.78%0.00%1.12%0.95%1.31%1.14%1.81%1.64%1.88%2.03%

Часто задаваемые вопросы


LYYB.DE and 36B6.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYYB.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYYB.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for 36B6.DE.

LYYB.DE tracks MSCI USA ESG Broad Select, while 36B6.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.09% for LYYB.DE and 0.20% for 36B6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYYB.DE и 36B6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор