Сравнение LYYA.DE с XAMB.DE
LYYA.DE (Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist) and XAMB.DE (Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc) are both Global Equities funds from Amundi - LYYA.DE tracks the MSCI World while XAMB.DE tracks the MSCI World SRI Filtered PAB. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYYA.DE returned 12.92%/yr vs 10.09%/yr for XAMB.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. LYYA.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for XAMB.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYYA.DE и XAMB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYYA.DE показывает доходность 10.86%, что значительно ниже, чем у XAMB.DE с доходностью 13.11%.
LYYA.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 12.81%
XAMB.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYYA.DE и XAMB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYYA.DE Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 10.86% | 7.87% | 26.02% | 20.23% | -13.67% | 32.82% | 5.50% | 31.13% | -9.12% |
XAMB.DE Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 13.11% | 2.25% | 15.42% | 20.65% | -17.81% | 36.43% | 7.63% | 32.88% | -7.35% |
Correlation
The correlation between LYYA.DE and XAMB.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2018 г. | 0.96 |
The correlation between LYYA.DE and XAMB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYYA.DE vs. XAMB.DE — Ранг доходности на риск
LYYA.DE
XAMB.DE
Сравнение LYYA.DE c XAMB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) и Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYYA.DE | XAMB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.49 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.40 | 9.16 | +5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYYA.DE | XAMB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.57 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.67 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.74 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок LYYA.DE и XAMB.DE
Максимальная просадка LYYA.DE за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки XAMB.DE в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYYA.DE и XAMB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYYA.DE | XAMB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -31.83% | -22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.58% | -8.28% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.64% | -22.09% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -22.09% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | 0.00% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -5.61% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.26% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYYA.DE и XAMB.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) составляет 2.64%, в то время как у Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что LYYA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAMB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYYA.DE | XAMB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 3.89% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 9.82% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 13.16% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 14.94% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 16.40% | -1.27% |
Сравнение комиссий LYYA.DE и XAMB.DE
LYYA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XAMB.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYYA.DE и XAMB.DE
Дивидендная доходность LYYA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как XAMB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYYA.DE Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 1.14% | 1.26% | 1.63% | 1.35% | 1.95% | 1.31% | 1.58% | 1.49% | 2.36% | 2.05% | 2.33% | 2.55% |
XAMB.DE Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYYA.DE and XAMB.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAMB.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAMB.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for LYYA.DE.
LYYA.DE tracks MSCI World, while XAMB.DE tracks MSCI World SRI Filtered PAB. Their fees differ too: 0.30% for LYYA.DE and 0.18% for XAMB.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYYA.DE и XAMB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор