Сравнение LYYA.DE с FGEQ.DE
LYYA.DE (Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist) and FGEQ.DE (Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc) are both Global Equities funds - LYYA.DE tracks the MSCI World while FGEQ.DE tracks the Fidelity Global Quality Income index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYYA.DE returned 12.92%/yr vs 11.69%/yr for FGEQ.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LYYA.DE charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for FGEQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYYA.DE и FGEQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LYYA.DE показывает доходность 10.86%, а FGEQ.DE немного ниже – 10.59%.
LYYA.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 12.81%
FGEQ.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYYA.DE и FGEQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYYA.DE Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 10.86% | 7.87% | 26.02% | 20.23% | -13.67% | 32.82% | 5.50% | 31.13% | -5.06% | 3.39% |
FGEQ.DE Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc | 10.59% | 7.21% | 17.89% | 14.06% | -6.11% | 32.67% | -0.32% | 31.45% | -3.70% | 3.71% |
Correlation
The correlation between LYYA.DE and FGEQ.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2017 г. | 0.94 |
The correlation between LYYA.DE and FGEQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYYA.DE vs. FGEQ.DE — Ранг доходности на риск
LYYA.DE
FGEQ.DE
Сравнение LYYA.DE c FGEQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) и Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYYA.DE | FGEQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 4.06 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.40 | 16.40 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYYA.DE | FGEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.31 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.89 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.74 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок LYYA.DE и FGEQ.DE
Максимальная просадка LYYA.DE за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки FGEQ.DE в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYYA.DE и FGEQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYYA.DE | FGEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.50% | -34.40% | -20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.58% | -5.80% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.64% | -19.87% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -19.87% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.12% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -3.85% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.44% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYYA.DE и FGEQ.DE
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что LYYA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYYA.DE | FGEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 2.36% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 7.37% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 10.19% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 13.04% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 14.76% | +0.37% |
Сравнение комиссий LYYA.DE и FGEQ.DE
LYYA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FGEQ.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYYA.DE и FGEQ.DE
Дивидендная доходность LYYA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности FGEQ.DE в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGEQ.DE Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc | 1.80% | 1.90% | 2.24% | 2.77% | 2.81% | 2.13% | 2.29% | 2.11% | 2.41% | 1.51% | 0.00% | 0.00% |
LYYA.DE Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 1.14% | 1.26% | 1.63% | 1.35% | 1.95% | 1.31% | 1.58% | 1.49% | 2.36% | 2.05% | 2.33% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
LYYA.DE and FGEQ.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYYA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYYA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for FGEQ.DE.
LYYA.DE tracks MSCI World, while FGEQ.DE tracks Fidelity Global Quality Income index. They also come from different issuers: Amundi and Fidelity. Their fees differ too: 0.30% for LYYA.DE and 0.40% for FGEQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYYA.DE и FGEQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор