PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LYYA.DE с FGEQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LYYA.DE и FGEQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) и Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LYYA.DE показывает доходность 10.86%, а FGEQ.DE немного ниже – 10.59%.


LYYA.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
3.66%
С начала года
10.86%
6 месяцев
11.02%
1 год
23.70%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.92%
10 лет*
12.81%

FGEQ.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
3.00%
С начала года
10.59%
6 месяцев
10.31%
1 год
23.46%
3 года*
14.55%
5 лет*
11.69%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYYA.DE и FGEQ.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYYA.DE
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist
10.86%7.87%26.02%20.23%-13.67%32.82%5.50%31.13%-5.06%3.39%
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc
10.59%7.21%17.89%14.06%-6.11%32.67%-0.32%31.45%-3.70%3.71%

Correlation

The correlation between LYYA.DE and FGEQ.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2017 г.

0.94

The correlation between LYYA.DE and FGEQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc

Доходность на риск

LYYA.DE vs. FGEQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LYYA.DE
Ранг доходности на риск LYYA.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYYA.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYYA.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYYA.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYYA.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYYA.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина

FGEQ.DE
Ранг доходности на риск FGEQ.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEQ.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEQ.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYYA.DE c FGEQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) и Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LYYA.DEFGEQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

4.06

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.40

16.40

-2.00

LYYA.DE vs. FGEQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYYA.DE на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGEQ.DE равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYYA.DE и FGEQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LYYA.DEFGEQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.31

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.89

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.74

-0.21

Просадки

Сравнение просадок LYYA.DE и FGEQ.DE

Максимальная просадка LYYA.DE за все время составила -54.50%, что больше максимальной просадки FGEQ.DE в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYYA.DE и FGEQ.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LYYA.DEFGEQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.50%

-34.40%

-20.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-5.80%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-19.87%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-19.87%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.12%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-3.85%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.44%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LYYA.DE и FGEQ.DE

Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist (LYYA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что LYYA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LYYA.DEFGEQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.36%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

7.37%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

10.19%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

13.04%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

14.76%

+0.37%

Сравнение комиссий LYYA.DE и FGEQ.DE

LYYA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FGEQ.DE в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LYYA.DE и FGEQ.DE

Дивидендная доходность LYYA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности FGEQ.DE в 1.80%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc
1.80%1.90%2.24%2.77%2.81%2.13%2.29%2.11%2.41%1.51%0.00%0.00%
LYYA.DE
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist
1.14%1.26%1.63%1.35%1.95%1.31%1.58%1.49%2.36%2.05%2.33%2.55%

Часто задаваемые вопросы


LYYA.DE and FGEQ.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYYA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYYA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for FGEQ.DE.

LYYA.DE tracks MSCI World, while FGEQ.DE tracks Fidelity Global Quality Income index. They also come from different issuers: Amundi and Fidelity. Their fees differ too: 0.30% for LYYA.DE and 0.40% for FGEQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYYA.DE и FGEQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор