Сравнение LYY8.DE с DBPE.DE
LYY8.DE (Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc) and DBPE.DE (Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)) are both Leveraged Equities funds - LYY8.DE tracks the LevDAX Index while DBPE.DE tracks the LevDAX (2x) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYY8.DE returned 13.31%/yr vs 13.59%/yr for DBPE.DE. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LYY8.DE и DBPE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYY8.DE показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у DBPE.DE с доходностью -1.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LYY8.DE имеют среднегодовую доходность 13.31%, а акции DBPE.DE немного впереди с 13.59%.
LYY8.DE
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -1.64%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 13.31%
DBPE.DE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.47%
- 6 месяцев
- -7.12%
- С начала года
- -1.40%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 13.59%
Сравнение доходности по годам LYY8.DE и DBPE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYY8.DE Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc | -1.64% | 41.05% | 32.07% | 35.76% | -28.10% | 30.90% | -5.37% | 52.19% | -35.73% | 23.60% |
DBPE.DE Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) | -1.40% | 41.17% | 32.06% | 35.78% | -27.99% | 30.22% | -4.84% | 53.18% | -35.14% | 23.67% |
Correlation
The correlation between LYY8.DE and DBPE.DE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | 1.00 |
The correlation between LYY8.DE and DBPE.DE has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYY8.DE vs. DBPE.DE — Ранг доходности на риск
LYY8.DE
DBPE.DE
Сравнение LYY8.DE c DBPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) и Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYY8.DE | DBPE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.11 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -0.31 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYY8.DE и DBPE.DE
Максимальная просадка LYY8.DE за все время составила -84.92%, что больше максимальной просадки DBPE.DE в -64.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY8.DE и DBPE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYY8.DE | DBPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.92% | -64.87% | -20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.12% | -24.16% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.03% | -29.95% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.78% | -48.69% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.35% | -64.87% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -8.10% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.93% | -16.46% | -12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 8.42% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYY8.DE и DBPE.DE
Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) и Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPE.DE) имеют волатильность 9.17% и 9.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYY8.DE | DBPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 9.24% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | 26.93% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.29% | 32.30% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.31% | 34.29% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.06% | 36.13% | -0.07% |
Сравнение комиссий LYY8.DE и DBPE.DE
И LYY8.DE, и DBPE.DE имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYY8.DE и DBPE.DE
Ни LYY8.DE, ни DBPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, LYY8.DE and DBPE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYY8.DE and DBPE.DE have the same expense ratio: 0.35% per year.
LYY8.DE tracks LevDAX Index, while DBPE.DE tracks LevDAX (2x) Index. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для LYY8.DE и DBPE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор