Сравнение DBPE.DE с TDAX
DBPE.DE (Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and TDAX (TDAQ Lift ETF) are both Leveraged Equities funds. DBPE.DE is passively managed, while TDAX is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DBPE.DE charges 0.35%/yr vs 0.98%/yr for TDAX.
Доходность
Сравнение доходности DBPE.DE и TDAX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DBPE.DE торгуется в EUR, в то время как TDAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TDAX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
DBPE.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -6.90%
- С начала года
- -0.71%
- 1 год
- 1.06%
- 3 года*
- 24.97%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 13.48%
TDAX
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 14.93%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBPE.DE и TDAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DBPE.DE Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) | -3.53% |
TDAX TDAQ Lift ETF | 14.92% |
Correlation
The correlation between DBPE.DE and TDAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBPE.DE vs. TDAX — Ранг доходности на риск
DBPE.DE
TDAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DBPE.DE c TDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPE.DE) и TDAQ Lift ETF (TDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBPE.DE | TDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBPE.DE и TDAX
Максимальная просадка DBPE.DE за все время составила -64.87%, что больше максимальной просадки TDAX в -12.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBPE.DE и TDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBPE.DE | TDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.87% | -12.83% | -52.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -6.17% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -3.73% | -12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBPE.DE и TDAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBPE.DE | TDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.30% | 26.02% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.30% | 26.02% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.13% | 26.02% | +10.11% |
Сравнение комиссий DBPE.DE и TDAX
DBPE.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TDAX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBPE.DE и TDAX
DBPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DBPE.DE Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF (Acc) | 0.00% |
TDAX TDAQ Lift ETF | 10.98% |
Часто задаваемые вопросы
DBPE.DE and TDAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBPE.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBPE.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for TDAX.
They also come from different issuers: Xtrackers and TappAlpha. Their fees differ too: 0.35% for DBPE.DE and 0.98% for TDAX.
Подберите оптимальное распределение для DBPE.DE и TDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор