PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYXC.DE с XZEB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYXC.DE с XZEB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYXC.DE (Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc) and XZEB.DE (Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - LYXC.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond while XZEB.DE tracks the FTSE ESG Select EMU Government Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, LYXC.DE returned 2.88%/yr vs 1.37%/yr for XZEB.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LYXC.DE charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for XZEB.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYXC.DE и XZEB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc (LYXC.DE) и Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYXC.DE показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у XZEB.DE с доходностью 0.20%.

LYXC.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.05%
1 год
0.79%
3 года*
2.88%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
-0.01%

XZEB.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.18%
1 год
-0.32%
3 года*
1.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYXC.DE и XZEB.DE

2026 (YTD)2025202420232022
LYXC.DE
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc		-0.03%2.41%1.49%7.11%-6.48%
XZEB.DE
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF		0.20%-0.59%0.01%5.77%-7.62%

Correlation

The correlation between LYXC.DE and XZEB.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г.

0.92

The correlation between LYXC.DE and XZEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc

Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с LYXC.DE:
LYXC.DE с LYPG.DELYXC.DE с SWDA.LLYXC.DE с LYXD.DELYXC.DE с SECD.DELYXC.DE с PRAR.DELYXC.DE с 6AQQ.DELYXC.DE с DE5A.DE
Часто сравнивают с XZEB.DE:
XZEB.DE с IBCN.DEXZEB.DE с EGV3.DEXZEB.DE с EIB3.DEXZEB.DE с XYP1.DEXZEB.DE с EUNH.DEXZEB.DE с LYQ2.DEXZEB.DE с IBCA.DE

Доходность на риск

LYXC.DE vs. XZEB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYXC.DE
Ранг доходности на риск LYXC.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYXC.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYXC.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYXC.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYXC.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYXC.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XZEB.DE
Ранг доходности на риск XZEB.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEB.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEB.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEB.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEB.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEB.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYXC.DE c XZEB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc (LYXC.DE) и Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYXC.DEXZEB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
-0.17

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
-0.21

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.97

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.24

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

-0.53

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYXC.DE vs. XZEB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYXC.DE на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа XZEB.DE равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYXC.DE и XZEB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYXC.DEXZEB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

-0.17

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.11

+0.80

Просадки

Сравнение просадок LYXC.DE и XZEB.DE

Максимальная просадка LYXC.DE за все время составила -16.95%, что больше максимальной просадки XZEB.DE в -13.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYXC.DE и XZEB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYXC.DEXZEB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

-13.98%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-2.97%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.37%

-4.45%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-7.28%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-8.40%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.33%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LYXC.DE и XZEB.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc (LYXC.DE) составляет 1.43%, в то время как у Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что LYXC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYXC.DEXZEB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.57%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

3.45%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

4.14%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.39%

6.32%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

6.32%

-1.76%

Сравнение комиссий LYXC.DE и XZEB.DE

LYXC.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XZEB.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYXC.DE и XZEB.DE

Ни LYXC.DE, ни XZEB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LYXC.DE and XZEB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XZEB.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZEB.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for LYXC.DE.

LYXC.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond, while XZEB.DE tracks FTSE ESG Select EMU Government Bond. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.17% for LYXC.DE and 0.15% for XZEB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYXC.DE и XZEB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор