PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYXA.DE с OG35.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYXA.DE с OG35.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYXA.DE (Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc) and OG35.DE (Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - LYXA.DE tracks the MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) while OG35.DE tracks the ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYXA.DE returned -3.21%/yr vs -0.34%/yr for OG35.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.17% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LYXA.DE и OG35.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) и Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF (OG35.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYXA.DE показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у OG35.DE с доходностью -0.13%.

LYXA.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.06%
1 год
-0.65%
3 года*
1.11%
5 лет*
-3.21%
10 лет*
-1.26%

OG35.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-0.06%
1 год
0.67%
3 года*
2.79%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYXA.DE и OG35.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
LYXA.DE
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc		0.15%-1.00%-0.16%5.59%-18.93%-3.40%1.50%
OG35.DE
Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF		-0.13%2.46%2.13%5.16%-10.01%-1.17%1.17%

Correlation

The correlation between LYXA.DE and OG35.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.79

The correlation between LYXA.DE and OG35.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc

Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF

Часто сравнивают с LYXA.DE:
LYXA.DE с EGV3.DELYXA.DE с LYQ2.DELYXA.DE с EIB3.DELYXA.DE с EXHB.DELYXA.DE с EUNH.DELYXA.DE с MTDD.DELYXA.DE с JE13.DE
Часто сравнивают с OG35.DE:
OG35.DE с XGEN.DEOG35.DE с OUFE.DEOG35.DE с 5HEE.DEOG35.DE с OSX2.DEOG35.DE с DBXP.DEOG35.DE с OP5E.DEOG35.DE с OP2E.DE

Доходность на риск

LYXA.DE vs. OG35.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYXA.DE
Ранг доходности на риск LYXA.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYXA.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYXA.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYXA.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYXA.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYXA.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
OG35.DE
Ранг доходности на риск OG35.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OG35.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OG35.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OG35.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OG35.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OG35.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYXA.DE c OG35.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) и Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF (OG35.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYXA.DEOG35.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.15

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
0.23

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.03

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.17

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

0.48

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYXA.DE vs. OG35.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYXA.DE на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа OG35.DE равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYXA.DE и OG35.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYXA.DEOG35.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.15

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

-0.08

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.05

+0.30

Просадки

Сравнение просадок LYXA.DE и OG35.DE

Максимальная просадка LYXA.DE за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки OG35.DE в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYXA.DE и OG35.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYXA.DEOG35.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-12.21%

-12.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-2.41%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.62%

-2.41%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-11.90%

-10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.75%

-2.66%

-17.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-4.99%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.85%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LYXA.DE и OG35.DE

Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF (OG35.DE) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что LYXA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OG35.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYXA.DEOG35.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.08%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

2.47%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

2.72%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.48%

3.97%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.78%

3.76%

+2.02%

Сравнение комиссий LYXA.DE и OG35.DE

И LYXA.DE, и OG35.DE имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYXA.DE и OG35.DE

Ни LYXA.DE, ни OG35.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYXA.DE and OG35.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.17% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYXA.DE and OG35.DE have the same expense ratio: 0.17% per year.

LYXA.DE tracks MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR), while OG35.DE tracks ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction. They also come from different issuers: Amundi and Natixis.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYXA.DE и OG35.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор