PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYTR.DE с FCO2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYTR.DE с FCO2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYTR.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc) and FCO2.DE (HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC) are both Commodities funds - LYTR.DE tracks the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted while FCO2.DE tracks the EU Carbon Emission Allowances (EUA). Both are passively managed. Over the past 3 years, LYTR.DE returned 20.31%/yr vs -3.01%/yr for FCO2.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. LYTR.DE charges 0.30%/yr vs 0.89%/yr for FCO2.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYTR.DE и FCO2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) и HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYTR.DE показывает доходность 31.68%, что значительно выше, чем у FCO2.DE с доходностью -10.46%.

LYTR.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
1.45%
С начала года
31.68%
6 месяцев
37.89%
1 год
63.68%
3 года*
20.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
9.05%

FCO2.DE

1 день
-2.02%
1 месяц
2.15%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-8.03%
1 год
4.93%
3 года*
-3.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYTR.DE и FCO2.DE

2026 (YTD)2025202420232022
LYTR.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc		31.68%17.61%13.31%-15.11%-14.41%
FCO2.DE
HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC		-10.46%20.70%-11.00%-5.14%-0.32%

Correlation

The correlation between LYTR.DE and FCO2.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2022 г.

0.10

The correlation between LYTR.DE and FCO2.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc

HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC

Часто сравнивают с LYTR.DE:
LYTR.DE с 6PSA.DELYTR.DE с XCMC.DELYTR.DE с FLXI.DELYTR.DE с DBCLYTR.DE с COMTLYTR.DE с DJPLYTR.DE с QQQ
Часто сравнивают с FCO2.DE:
FCO2.DE с UEQU.DEFCO2.DE с JMLP.DEFCO2.DE с XAAG.DEFCO2.DE с W311.DEFCO2.DE с BCFU.DEFCO2.DE с C099.DEFCO2.DE с BCFE.DE

Доходность на риск

LYTR.DE vs. FCO2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYTR.DE
Ранг доходности на риск LYTR.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYTR.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYTR.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYTR.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYTR.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYTR.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FCO2.DE
Ранг доходности на риск FCO2.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCO2.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCO2.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCO2.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCO2.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCO2.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYTR.DE c FCO2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) и HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYTR.DEFCO2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
0.19

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
0.44

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.06

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

0.16

+5.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.93

0.41

+16.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYTR.DE vs. FCO2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYTR.DE на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа FCO2.DE равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYTR.DE и FCO2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYTR.DEFCO2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

0.19

+2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.07

+0.19

Просадки

Сравнение просадок LYTR.DE и FCO2.DE

Максимальная просадка LYTR.DE за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки FCO2.DE в -48.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYTR.DE и FCO2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYTR.DEFCO2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-48.49%

-19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-31.46%

+19.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-45.60%

+28.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-24.40%

+20.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.29%

-23.38%

-7.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

12.41%

-8.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LYTR.DE и FCO2.DE

Текущая волатильность для Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) составляет 5.20%, в то время как у HANetf SparkChange Physical Carbon EUA ETC (FCO2.DE) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что LYTR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCO2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYTR.DEFCO2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.99%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.33%

22.94%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.94%

26.69%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

34.04%

-14.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

34.04%

-15.84%

Сравнение комиссий LYTR.DE и FCO2.DE

LYTR.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FCO2.DE в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYTR.DE и FCO2.DE

Ни LYTR.DE, ни FCO2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYTR.DE and FCO2.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYTR.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYTR.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.89% for FCO2.DE.

LYTR.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted, while FCO2.DE tracks EU Carbon Emission Allowances (EUA). They also come from different issuers: Amundi and HANetf. Their fees differ too: 0.30% for LYTR.DE and 0.89% for FCO2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYTR.DE и FCO2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор