PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYQ7.DE с VDST.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYQ7.DE с VDST.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYQ7.DE (Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc) and VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - LYQ7.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index, while VDST.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYQ7.DE returned 0.72%/yr vs 4.26%/yr for VDST.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. LYQ7.DE charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for VDST.L.

Доходность

Сравнение доходности LYQ7.DE и VDST.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LYQ7.DE торгуется в EUR, в то время как VDST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDST.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LYQ7.DE показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у VDST.L с доходностью 2.63%.

LYQ7.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.07%
С начала года
3.12%
6 месяцев
2.80%
1 год
3.39%
3 года*
1.98%
5 лет*
0.72%
10 лет*
1.60%

VDST.L

1 день
-0.09%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.02%
1 год
2.44%
3 года*
1.93%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYQ7.DE и VDST.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
LYQ7.DE
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc		3.12%0.95%-0.33%5.62%-9.46%6.28%3.42%
VDST.L
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating		2.63%-8.12%12.19%1.84%7.03%7.95%-3.46%

Correlation

The correlation between LYQ7.DE and VDST.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc

Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с LYQ7.DE:
LYQ7.DE с AHYH.DELYQ7.DE с FRNE.DELYQ7.DE с XGIU.DELYQ7.DE с IBCI.DELYQ7.DE с IS3V.DELYQ7.DE с XGII.DELYQ7.DE с IUS5.DE
Часто сравнивают с VDST.L:
VDST.L с IB01.LVDST.L с IBTA.LVDST.L с PR1T.DEVDST.L с VSCA.LVDST.L с VGSHVDST.L с VHVE.LVDST.L с GBIL

Доходность на риск

LYQ7.DE vs. VDST.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYQ7.DE
Ранг доходности на риск LYQ7.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQ7.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQ7.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQ7.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQ7.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQ7.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VDST.L
Ранг доходности на риск VDST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYQ7.DE c VDST.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYQ7.DEVDST.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.36

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
0.55

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

0.58

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

1.32

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYQ7.DE vs. VDST.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYQ7.DE на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа VDST.L равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYQ7.DE и VDST.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYQ7.DEVDST.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.36

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.60

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.03

Просадки

Сравнение просадок LYQ7.DE и VDST.L

Максимальная просадка LYQ7.DE за все время составила -16.09%, что больше максимальной просадки VDST.L в -11.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQ7.DE и VDST.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYQ7.DEVDST.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.09%

-11.71%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-3.80%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.53%

-11.58%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-11.71%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-6.83%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-5.54%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

1.68%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности LYQ7.DE и VDST.L

Текущая волатильность для Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) составляет 1.19%, в то время как у Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что LYQ7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYQ7.DEVDST.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.28%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

4.23%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

6.16%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

7.92%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

8.02%

-2.20%

Сравнение комиссий LYQ7.DE и VDST.L

LYQ7.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VDST.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYQ7.DE и VDST.L

Ни LYQ7.DE, ни VDST.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYQ7.DE and VDST.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for LYQ7.DE.

LYQ7.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VDST.L is Government Bonds. LYQ7.DE tracks Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index, while VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for LYQ7.DE and 0.05% for VDST.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYQ7.DE и VDST.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор