PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYQ7.DE с SXRH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYQ7.DE с SXRH.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE).

LYQ7.DE и SXRH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYQ7.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. SXRH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. Фонд был запущен 20 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYQ7.DE и SXRH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYQ7.DE и SXRH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYQ7.DE
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc		1.98%0.95%-0.33%5.62%-9.46%6.28%2.86%6.52%-1.49%2.98%
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		3.02%-5.76%14.60%4.61%3.48%14.75%-3.13%10.57%4.53%-8.74%

Доходность по периодам

С начала года, LYQ7.DE показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у SXRH.DE с доходностью 3.02%.

LYQ7.DE

1 день
0.26%
1 месяц
-0.24%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.00%
1 год
3.45%
3 года*
1.56%
5 лет*
0.53%
10 лет*
1.54%

SXRH.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.43%
С начала года
3.02%
6 месяцев
2.62%
1 год
-2.23%
3 года*
4.95%
5 лет*
5.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с LYQ7.DE:
LYQ7.DE с AHYH.DELYQ7.DE с FRNE.DELYQ7.DE с XGII.DELYQ7.DE с XGIU.DELYQ7.DE с IBCI.DELYQ7.DE с IUS5.DELYQ7.DE с IS3V.DE
Часто сравнивают с SXRH.DE:
SXRH.DE с IS04.DESXRH.DE с AYE2.DESXRH.DE с SXRM.DESXRH.DE с TP05.LSXRH.DE с QDVY.DESXRH.DE с XHYA.DESXRH.DE с STIP

Сравнение комиссий LYQ7.DE и SXRH.DE

LYQ7.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SXRH.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)
LYQ7.DE
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LYQ7.DE vs. SXRH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYQ7.DE
Ранг доходности на риск LYQ7.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQ7.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQ7.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQ7.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQ7.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQ7.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SXRH.DE
Ранг доходности на риск SXRH.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRH.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRH.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRH.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRH.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRH.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYQ7.DE c SXRH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYQ7.DESXRH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

-0.27

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

-0.32

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.96

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

-0.13

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.31

-0.21

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYQ7.DE vs. SXRH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYQ7.DE на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа SXRH.DE равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYQ7.DE и SXRH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYQ7.DESXRH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

-0.27

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.67

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.53

-0.06

Корреляция

Корреляция между LYQ7.DE и SXRH.DE составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYQ7.DE и SXRH.DE

LYQ7.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SXRH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%.

TTM202520242023202220212020201920182017
LYQ7.DE
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.96%6.14%9.84%8.76%0.72%0.78%4.65%6.24%2.28%0.77%

Просадки

Сравнение просадок LYQ7.DE и SXRH.DE

Максимальная просадка LYQ7.DE за все время составила -16.09%, что больше максимальной просадки SXRH.DE в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQ7.DE и SXRH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LYQ7.DESXRH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.09%

-13.17%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-7.06%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.09%

-12.14%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-5.32%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-4.33%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

4.49%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LYQ7.DE и SXRH.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) составляет 1.73%, в то время как у iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что LYQ7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYQ7.DESXRH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

1.98%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

4.08%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63%

8.26%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

8.10%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

7.45%

-1.65%