PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYQ6.DE с PR1T.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYQ6.DE с PR1T.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LYQ6.DE (Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Acc)) and PR1T.DE (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) are both Government Bonds funds from Amundi - LYQ6.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index while PR1T.DE tracks the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYQ6.DE returned -4.00%/yr vs 3.99%/yr for PR1T.DE. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. LYQ6.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PR1T.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYQ6.DE и PR1T.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Acc) (LYQ6.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYQ6.DE показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у PR1T.DE с доходностью 4.72%.

LYQ6.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
-1.32%
С начала года
-0.57%
1 год
0.17%
3 года*
2.04%
5 лет*
-4.00%
10 лет*
—

PR1T.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
3.12%
С начала года
4.72%
1 год
5.22%
3 года*
3.94%
5 лет*
3.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYQ6.DE и PR1T.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
LYQ6.DE
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Acc)		-0.57%0.53%1.10%10.34%-25.15%-4.33%3.26%
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)		4.72%-7.38%11.28%1.27%6.78%8.43%-6.80%

Correlation

The correlation between LYQ6.DE and PR1T.DE is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2020 г.

-0.12

Over the past year, the inverse relationship between LYQ6.DE and PR1T.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.12 to -0.34, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Acc)

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Часто сравнивают с LYQ6.DE:
LYQ6.DE с EXHC.DELYQ6.DE с SYBW.DELYQ6.DE с IBCC.DELYQ6.DE с 18M1.DELYQ6.DE с EXVM.DELYQ6.DE с 6AQQ.DELYQ6.DE с EUN6.DE
Часто сравнивают с PR1T.DE:
PR1T.DE с VDST.LPR1T.DE с PRAS.DEPR1T.DE с IB01.LPR1T.DE с ^SP500TRPR1T.DE с TRD7.DEPR1T.DE с 36BD.DEPR1T.DE с 2B7S.DE

Доходность на риск

LYQ6.DE vs. PR1T.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYQ6.DE
Ранг доходности на риск LYQ6.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQ6.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQ6.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQ6.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQ6.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQ6.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PR1T.DE
Ранг доходности на риск PR1T.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYQ6.DE c PR1T.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Acc) (LYQ6.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYQ6.DEPR1T.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
0.89

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.30

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.15

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

1.55

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

3.69

-3.61

LYQ6.DE vs. PR1T.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYQ6.DE на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа PR1T.DE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYQ6.DE и PR1T.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYQ6.DE и PR1T.DE

Максимальная просадка LYQ6.DE за все время составила -30.03%, что больше максимальной просадки PR1T.DE в -11.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQ6.DE и PR1T.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYQ6.DEPR1T.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.03%

-11.76%

-18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-3.39%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.78%

-11.71%

+4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.32%

-11.76%

-17.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.50%

-5.39%

-15.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-5.20%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.43%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LYQ6.DE и PR1T.DE

Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Acc) (LYQ6.DE) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что LYQ6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1T.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYQ6.DEPR1T.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.16%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

4.24%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

5.98%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.26%

7.44%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.03%

7.24%

+0.79%

Сравнение комиссий LYQ6.DE и PR1T.DE

LYQ6.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1T.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYQ6.DE и PR1T.DE

Ни LYQ6.DE, ни PR1T.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LYQ6.DE and PR1T.DE have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1T.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1T.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for LYQ6.DE.

LYQ6.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index, while PR1T.DE tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.15% for LYQ6.DE and 0.05% for PR1T.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYQ6.DE и PR1T.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор