PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYPU.DE с ESGP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYPU.DE с ESGP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYPU.DE (Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist) and ESGP.DE (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - LYPU.DE tracks the S&P/ASX 200 while ESGP.DE tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, LYPU.DE returned 9.64%/yr vs 9.26%/yr for ESGP.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LYPU.DE charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for ESGP.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYPU.DE и ESGP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist (LYPU.DE) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYPU.DE показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у ESGP.DE с доходностью 6.87%.

LYPU.DE

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.14%
С начала года
8.54%
6 месяцев
10.29%
1 год
12.51%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.35%
10 лет*
7.90%

ESGP.DE

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.17%
С начала года
6.87%
6 месяцев
8.10%
1 год
11.11%
3 года*
9.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYPU.DE и ESGP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
LYPU.DE
Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist		8.54%4.70%8.32%8.44%-3.43%4.85%
ESGP.DE
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF		6.87%5.79%12.94%2.10%-2.36%2.35%

Correlation

The correlation between LYPU.DE and ESGP.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г.

0.91

The correlation between LYPU.DE and ESGP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

Часто сравнивают с LYPU.DE:
LYPU.DE с EWALYPU.DE с FVSJ.DELYPU.DE с BATF.DELYPU.DE с 18MM.DELYPU.DE с APXJ.DELYPU.DE с AUM5.DELYPU.DE с LCUA.DE
Часто сравнивают с ESGP.DE:
ESGP.DE с APXJ.DEESGP.DE с IQQK.DEESGP.DE с ZPRA.DEESGP.DE с IQQX.DEESGP.DE с LKOR.DEESGP.DE с FLXI.DEESGP.DE с 18MM.DE

Доходность на риск

LYPU.DE vs. ESGP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYPU.DE
Ранг доходности на риск LYPU.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPU.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPU.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPU.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPU.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPU.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ESGP.DE
Ранг доходности на риск ESGP.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYPU.DE c ESGP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist (LYPU.DE) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYPU.DEESGP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.02

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.56

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.83

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

5.36

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYPU.DE vs. ESGP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYPU.DE на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGP.DE равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYPU.DE и ESGP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYPU.DEESGP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.02

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Просадки

Сравнение просадок LYPU.DE и ESGP.DE

Максимальная просадка LYPU.DE за все время составила -43.59%, что больше максимальной просадки ESGP.DE в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYPU.DE и ESGP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYPU.DEESGP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.59%

-20.50%

-23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-6.31%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-20.50%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-2.57%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-5.31%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.16%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LYPU.DE и ESGP.DE

Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist (LYPU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что LYPU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYPU.DEESGP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.24%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

8.68%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

11.29%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

14.54%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

14.54%

+6.18%

Сравнение комиссий LYPU.DE и ESGP.DE

LYPU.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ESGP.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYPU.DE и ESGP.DE

Дивидендная доходность LYPU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как ESGP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGP.DE
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYPU.DE
Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist		2.79%3.03%4.05%3.47%4.79%3.20%2.38%3.86%4.50%3.93%3.92%4.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LYPU.DE and ESGP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LYPU.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYPU.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.DE.

LYPU.DE tracks S&P/ASX 200, while ESGP.DE tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for LYPU.DE and 0.60% for ESGP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYPU.DE и ESGP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор