PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYP6.DE с LGWS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYP6.DE с LGWS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) and LGWS.DE (Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds from Amundi - LYP6.DE tracks the STOXX® Europe 600 while LGWS.DE tracks the MSCI EMU Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYP6.DE returned 9.75%/yr vs 12.16%/yr for LGWS.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LYP6.DE charges 0.07%/yr vs 0.40%/yr for LGWS.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYP6.DE и LGWS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) и Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYP6.DE показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у LGWS.DE с доходностью 7.09%.

LYP6.DE

1 день
0.57%
1 месяц
0.92%
С начала года
7.48%
6 месяцев
10.12%
1 год
16.32%
3 года*
13.98%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—

LGWS.DE

1 день
0.43%
1 месяц
0.69%
С начала года
7.09%
6 месяцев
10.67%
1 год
20.91%
3 года*
18.49%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYP6.DE и LGWS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		7.48%20.82%8.25%15.97%-10.40%24.81%-1.72%28.59%-11.28%2.60%
LGWS.DE
Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist		7.09%37.06%9.12%14.07%-5.04%19.93%-7.89%19.62%-14.49%0.16%

Correlation

The correlation between LYP6.DE and LGWS.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г.

0.89

The correlation between LYP6.DE and LGWS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE
Часто сравнивают с LGWS.DE:
LGWS.DE с ACWL.LLGWS.DE с VWRD.LLGWS.DE с PR1E.DELGWS.DE с LYMS.DELGWS.DE с EUPA.DELGWS.DE с SC0D.DELGWS.DE с FLXD.DE

Доходность на риск

LYP6.DE vs. LGWS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LGWS.DE
Ранг доходности на риск LGWS.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGWS.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGWS.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGWS.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGWS.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGWS.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYP6.DE c LGWS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) и Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYP6.DELGWS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.64

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.29

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.41

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

8.24

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYP6.DE vs. LGWS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYP6.DE на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGWS.DE равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYP6.DE и LGWS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYP6.DELGWS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.64

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.77

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.46

+0.09

Просадки

Сравнение просадок LYP6.DE и LGWS.DE

Максимальная просадка LYP6.DE за все время составила -35.51%, что меньше максимальной просадки LGWS.DE в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYP6.DE и LGWS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYP6.DELGWS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-41.73%

+6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-8.88%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-14.65%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.71%

-22.84%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.49%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-6.96%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.60%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LYP6.DE и LGWS.DE

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что LYP6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGWS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYP6.DELGWS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.59%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

10.27%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

13.04%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

15.55%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

17.93%

-2.07%

Сравнение комиссий LYP6.DE и LGWS.DE

LYP6.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LGWS.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYP6.DE и LGWS.DE

LYP6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LGWS.DE
Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist		3.07%3.29%4.24%0.00%4.69%2.83%2.72%4.37%4.77%0.38%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LYP6.DE and LGWS.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for LGWS.DE.

LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600, while LGWS.DE tracks MSCI EMU Value. Their fees differ too: 0.07% for LYP6.DE and 0.40% for LGWS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYP6.DE и LGWS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор