Сравнение LYP2.DE с LSMC.DE
LYP2.DE (Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LYP2.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (EUR Hedged), while LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LYP2.DE returned 17.01%/yr vs 54.92%/yr for LSMC.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYP2.DE charges 0.07%/yr vs 0.45%/yr for LSMC.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYP2.DE и LSMC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYP2.DE показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 50.21%.
LYP2.DE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 6.68%
- С начала года
- 7.37%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 12.30%
LSMC.DE
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -10.02%
- 6 месяцев
- 37.73%
- С начала года
- 50.21%
- 1 год
- 83.22%
- 3 года*
- 54.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYP2.DE и LSMC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LYP2.DE Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 7.37% | 15.46% | 22.97% | 23.48% | -21.40% | 2.32% |
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 50.21% | 32.60% | 66.51% | 74.52% | -34.67% | -0.88% |
Correlation
The correlation between LYP2.DE and LSMC.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between LYP2.DE and LSMC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYP2.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск
LYP2.DE
LSMC.DE
Сравнение LYP2.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LYP2.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYP2.DE | LSMC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 5.33 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 17.27 | -9.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYP2.DE и LSMC.DE
Максимальная просадка LYP2.DE за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки LSMC.DE в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYP2.DE и LSMC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYP2.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -39.64% | +5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -15.54% | +6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -36.22% | +17.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -15.54% | +13.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -11.33% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 4.80% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYP2.DE и LSMC.DE
Текущая волатильность для Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LYP2.DE) составляет 2.96%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что LYP2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYP2.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 13.89% | -10.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 26.43% | -17.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 34.00% | -21.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 32.74% | -16.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 32.74% | -16.58% |
Сравнение комиссий LYP2.DE и LSMC.DE
LYP2.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LSMC.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYP2.DE и LSMC.DE
Дивидендная доходность LYP2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как LSMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYP2.DE Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0.92% | 0.99% | 1.27% | 1.04% | 2.05% | 1.11% | 1.43% | 1.67% | 1.99% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
LYP2.DE and LSMC.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYP2.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYP2.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.
LYP2.DE is categorized as S&P 500, while LSMC.DE is Semiconductors. LYP2.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Their fees differ too: 0.07% for LYP2.DE and 0.45% for LSMC.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYP2.DE и LSMC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор