Сравнение LYMZ.DE с LYPG.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE).
LYMZ.DE и LYPG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYMZ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Daily Leverage Index. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г.. LYPG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology. Фонд был запущен 16 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LYMZ.DE и LYPG.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LYMZ.DE и LYPG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMZ.DE Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF | -3.18% | 39.84% | 15.21% | 41.48% | -21.87% | 49.32% | -15.91% | 64.99% | -24.78% | 18.73% |
LYPG.DE Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | -6.86% | 9.20% | 41.03% | 49.19% | -28.32% | 41.72% | 30.66% | 51.20% | 0.61% | 20.65% |
Доходность по периодам
С начала года, LYMZ.DE показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у LYPG.DE с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции LYMZ.DE уступали акциям LYPG.DE по среднегодовой доходности: 14.93% против 20.12% соответственно.
LYMZ.DE
- 1 день
- 5.93%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 16.04%
- 10 лет*
- 14.93%
LYPG.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- -6.39%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 20.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LYMZ.DE и LYPG.DE
LYMZ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LYPG.DE в 0.30%.
Доходность на риск
LYMZ.DE vs. LYPG.DE — Ранг доходности на риск
LYMZ.DE
LYPG.DE
Сравнение LYMZ.DE c LYPG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYMZ.DE | LYPG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.79 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.22 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.88 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 5.12 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYMZ.DE | LYPG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.79 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.67 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.94 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.92 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между LYMZ.DE и LYPG.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYMZ.DE и LYPG.DE
Ни LYMZ.DE, ни LYPG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок LYMZ.DE и LYPG.DE
Максимальная просадка LYMZ.DE за все время составила -84.31%, что больше максимальной просадки LYPG.DE в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMZ.DE и LYPG.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LYMZ.DE | LYPG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.31% | -31.83% | -52.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -15.58% | -8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.28% | -29.64% | -14.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.87% | -31.83% | -32.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | -12.53% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.46% | -5.72% | -34.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 5.73% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYMZ.DE и LYPG.DE
Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF (LYMZ.DE) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что LYMZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LYMZ.DE | LYPG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 5.58% | +7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.93% | 15.27% | +6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.81% | 24.91% | +9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.49% | 22.37% | +12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.21% | 21.34% | +14.87% |