PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYMS.DE с WELN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYMS.DE с WELN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) and WELN.DE (Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while WELN.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, LYMS.DE returned 24.71%/yr vs 14.42%/yr for WELN.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. LYMS.DE charges 0.22%/yr vs 0.18%/yr for WELN.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYMS.DE и WELN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYMS.DE показывает доходность 20.63%, что значительно ниже, чем у WELN.DE с доходностью 33.78%.

LYMS.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
7.96%
С начала года
20.63%
6 месяцев
18.72%
1 год
37.20%
3 года*
24.71%
5 лет*
18.88%
10 лет*
21.41%

WELN.DE

1 день
-0.46%
1 месяц
2.90%
С начала года
33.78%
6 месяцев
30.26%
1 год
43.28%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYMS.DE и WELN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		20.63%7.15%33.72%51.52%-9.07%
WELN.DE
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc		33.78%-1.37%8.67%-0.46%6.24%

Correlation

The correlation between LYMS.DE and WELN.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.16

The correlation between LYMS.DE and WELN.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с LYMS.DE:
LYMS.DE с XNAS.DELYMS.DE с QQQLYMS.DE с EXV1.DELYMS.DE с QQQMLYMS.DE с DBXD.DELYMS.DE с EQQQ.DELYMS.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с WELN.DE:
WELN.DE с D6RD.DEWELN.DE с NUKL.DEWELN.DE с ZPDE.DEWELN.DE с 5MVW.DEWELN.DE с XUEN.DEWELN.DE с ESIE.DEWELN.DE с AMEE.DE

Доходность на риск

LYMS.DE vs. WELN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYMS.DE
Ранг доходности на риск LYMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMS.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMS.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
WELN.DE
Ранг доходности на риск WELN.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELN.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELN.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELN.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELN.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYMS.DE c WELN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYMS.DEWELN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.17

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.75

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

3.44

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

11.82

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYMS.DE vs. WELN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYMS.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELN.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYMS.DE и WELN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYMS.DEWELN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.17

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.60

+0.17

Просадки

Сравнение просадок LYMS.DE и WELN.DE

Максимальная просадка LYMS.DE за все время составила -50.00%, что больше максимальной просадки WELN.DE в -23.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMS.DE и WELN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYMS.DEWELN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.00%

-23.29%

-26.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-12.35%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.74%

-23.29%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-4.95%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-7.87%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.60%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LYMS.DE и WELN.DE

Текущая волатильность для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) составляет 4.37%, в то время как у Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc (WELN.DE) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что LYMS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYMS.DEWELN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

6.50%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

16.38%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

19.61%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

19.90%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

19.90%

-0.22%

Сравнение комиссий LYMS.DE и WELN.DE

LYMS.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии WELN.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYMS.DE и WELN.DE

Ни LYMS.DE, ни WELN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.69%0.76%1.09%1.18%
WELN.DE
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LYMS.DE and WELN.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELN.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELN.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for LYMS.DE.

LYMS.DE is categorized as Nasdaq-100, while WELN.DE is Energy Equities. LYMS.DE tracks Nasdaq 100®, while WELN.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy. Their fees differ too: 0.22% for LYMS.DE and 0.18% for WELN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYMS.DE и WELN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор