Сравнение LYM9.DE с WEBG.DE
LYM9.DE (Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - LYM9.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered, while WEBG.DE is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, LYM9.DE returned 74.72% vs 26.64% for WEBG.DE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYM9.DE charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYM9.DE и WEBG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYM9.DE показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у WEBG.DE с доходностью 12.80%.
LYM9.DE
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 36.72%
- 1 год
- 74.72%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 11.14%
WEBG.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYM9.DE и WEBG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LYM9.DE Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 37.23% | 29.63% | 1.63% |
WEBG.DE Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist | 12.80% | 9.19% | 16.33% |
Correlation
The correlation between LYM9.DE and WEBG.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between LYM9.DE and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYM9.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск
LYM9.DE
WEBG.DE
Сравнение LYM9.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYM9.DE | WEBG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.44 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.45 | 4.11 | +5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.90 | 16.53 | +15.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYM9.DE | WEBG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65 | 2.33 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.24 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок LYM9.DE и WEBG.DE
Максимальная просадка LYM9.DE за все время составила -72.01%, что больше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYM9.DE и WEBG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYM9.DE | WEBG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.01% | -21.31% | -50.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -6.50% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -0.63% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -2.81% | -40.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.62% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYM9.DE и WEBG.DE
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что LYM9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYM9.DE | WEBG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 3.10% | +4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 8.28% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 11.48% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.20% | 14.15% | +8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 14.15% | +7.67% |
Сравнение комиссий LYM9.DE и WEBG.DE
LYM9.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYM9.DE и WEBG.DE
Дивидендная доходность LYM9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как WEBG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYM9.DE Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 0.31% | 0.42% | 0.74% | 0.78% | 0.25% | 0.31% | 0.70% | 1.12% | 0.67% | 0.89% | 1.50% | 2.23% |
WEBG.DE Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist | 1.22% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYM9.DE and WEBG.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for LYM9.DE.
LYM9.DE is categorized as Energy Equities, while WEBG.DE is Global Equities. LYM9.DE tracks MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.60% for LYM9.DE and 0.07% for WEBG.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYM9.DE и WEBG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор