Сравнение LYEB.DE с UEF7.DE
LYEB.DE (Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc)) and UEF7.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) are both Corporate Bonds funds - LYEB.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate Paris Aligned Green Tilted Index while UEF7.DE tracks the Bloomberg US Liquid Corporates 1-5. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYEB.DE returned 0.57%/yr vs 2.08%/yr for UEF7.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. LYEB.DE charges 0.14%/yr vs 0.16%/yr for UEF7.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYEB.DE и UEF7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYEB.DE показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у UEF7.DE с доходностью 3.58%. За последние 10 лет акции LYEB.DE уступали акциям UEF7.DE по среднегодовой доходности: 0.57% против 2.08% соответственно.
LYEB.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 0.37%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.57%
UEF7.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 2.21%
- С начала года
- 3.58%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение доходности по годам LYEB.DE и UEF7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYEB.DE Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) | 0.37% | 2.75% | 4.14% | 7.04% | -13.33% | -1.08% | 2.45% | 6.00% | -1.38% | 1.12% |
UEF7.DE UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 3.58% | -4.77% | 10.52% | 2.48% | -0.56% | 7.39% | -4.30% | 10.25% | 4.93% | -9.80% |
Correlation
The correlation between LYEB.DE and UEF7.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2014 г. | 0.14 |
The correlation between LYEB.DE and UEF7.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYEB.DE vs. UEF7.DE — Ранг доходности на риск
LYEB.DE
UEF7.DE
Сравнение LYEB.DE c UEF7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) (LYEB.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYEB.DE | UEF7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.67 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 4.56 | -3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYEB.DE и UEF7.DE
Максимальная просадка LYEB.DE за все время составила -17.06%, что меньше максимальной просадки UEF7.DE в -19.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYEB.DE и UEF7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYEB.DE | UEF7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.06% | -19.46% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -3.12% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.67% | -9.64% | +6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.06% | -10.71% | -6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.06% | -15.40% | -1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -3.49% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -5.55% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.14% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYEB.DE и UEF7.DE
Текущая волатильность для Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) (LYEB.DE) составляет 0.84%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что LYEB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEF7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYEB.DE | UEF7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 1.33% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 3.92% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 5.43% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.35% | 6.97% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.32% | 6.89% | -2.57% |
Сравнение комиссий LYEB.DE и UEF7.DE
LYEB.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии UEF7.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYEB.DE и UEF7.DE
LYEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEF7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYEB.DE Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEF7.DE UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 4.56% | 5.78% | 4.66% | 3.27% | 1.45% | 1.52% | 2.84% | 2.76% | 2.24% | 2.19% | 1.99% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
LYEB.DE and UEF7.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYEB.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYEB.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.16% for UEF7.DE.
LYEB.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate Paris Aligned Green Tilted Index, while UEF7.DE tracks Bloomberg US Liquid Corporates 1-5. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.14% for LYEB.DE and 0.16% for UEF7.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYEB.DE и UEF7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор