Сравнение LVOYX с JNVSX
LVOYX (Lord Abbett Value Opportunities Fund) and JNVSX (Jensen Quality Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, LVOYX returned 8.82%/yr vs 11.03%/yr for JNVSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LVOYX charges 0.90%/yr vs 1.05%/yr for JNVSX.
Доходность
Сравнение доходности LVOYX и JNVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVOYX показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у JNVSX с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции LVOYX уступали акциям JNVSX по среднегодовой доходности: 8.82% против 11.03% соответственно.
LVOYX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 3.05%
- 6 месяцев
- 14.37%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 8.82%
JNVSX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.47%
- С начала года
- 0.47%
- 1 год
- -3.21%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение доходности по годам LVOYX и JNVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVOYX Lord Abbett Value Opportunities Fund | 14.37% | 0.87% | 13.84% | 17.03% | -21.62% | 27.23% | 15.54% | 23.05% | -12.06% | 10.18% |
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 0.47% | -2.58% | 9.40% | 18.58% | -15.83% | 60.71% | 14.79% | 27.58% | -9.03% | 15.08% |
Correlation
The correlation between LVOYX and JNVSX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between LVOYX and JNVSX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVOYX vs. JNVSX — Ранг доходности на риск
LVOYX
JNVSX
Сравнение LVOYX c JNVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Value Opportunities Fund (LVOYX) и Jensen Quality Value Fund (JNVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVOYX | JNVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.30 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | -0.55 | +7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVOYX и JNVSX
Максимальная просадка LVOYX за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки JNVSX в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVOYX и JNVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVOYX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -34.52% | -11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -10.42% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.29% | -17.43% | -7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -24.56% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.06% | -34.52% | -4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -8.09% | +7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -5.19% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 5.65% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVOYX и JNVSX
Lord Abbett Value Opportunities Fund (LVOYX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Jensen Quality Value Fund (JNVSX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что LVOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVOYX | JNVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 3.64% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 9.62% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 12.85% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 20.48% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 19.18% | +0.86% |
Сравнение комиссий LVOYX и JNVSX
LVOYX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии JNVSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVOYX и JNVSX
Дивидендная доходность LVOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности JNVSX в 11.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNVSX Jensen Quality Value Fund | 11.20% | 11.31% | 6.15% | 0.56% | 2.69% | 22.40% | 1.27% | 5.13% | 6.15% | 4.14% | 1.34% | 17.62% |
LVOYX Lord Abbett Value Opportunities Fund | 5.26% | 6.01% | 6.65% | 1.59% | 9.14% | 12.66% | 5.41% | 11.55% | 10.49% | 5.98% | 5.82% | 7.68% |
Часто задаваемые вопросы
LVOYX and JNVSX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVOYX has higher volatility (5.04%) compared to JNVSX (3.64%). In terms of maximum drawdown, LVOYX dropped -46.13% vs JNVSX's -34.52%.
LVOYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVOYX и JNVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор