PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVOYX с FIIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVOYX с FIIAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LVOYX (Lord Abbett Value Opportunities Fund) and FIIAX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, LVOYX returned 8.46%/yr vs 11.93%/yr for FIIAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LVOYX charges 0.90%/yr vs 1.00%/yr for FIIAX.

Доходность

Сравнение доходности LVOYX и FIIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Value Opportunities Fund (LVOYX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVOYX показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у FIIAX с доходностью 22.31%. За последние 10 лет акции LVOYX уступали акциям FIIAX по среднегодовой доходности: 8.46% против 11.93% соответственно.

LVOYX

1 день
0.61%
1 месяц
-0.46%
С начала года
11.61%
6 месяцев
9.84%
1 год
20.78%
3 года*
12.97%
5 лет*
5.01%
10 лет*
8.46%

FIIAX

1 день
1.00%
1 месяц
1.43%
С начала года
22.31%
6 месяцев
21.96%
1 год
39.44%
3 года*
19.76%
5 лет*
9.95%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVOYX и FIIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVOYX
Lord Abbett Value Opportunities Fund		11.61%0.87%13.84%17.03%-21.62%27.23%15.54%23.05%-12.06%10.18%
FIIAX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A		22.31%7.21%16.96%14.68%-15.04%24.94%18.34%23.32%-15.21%20.32%

Correlation

The correlation between LVOYX and FIIAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2005 г.

0.94

The correlation between LVOYX and FIIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Value Opportunities Fund

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A

Часто сравнивают с LVOYX:
LVOYX с VTSAXLVOYX с GWSAXLVOYX с AVEMXLVOYX с BIGTXLVOYX с GABVXLVOYX с FTSIXLVOYX с FSMDX
Часто сравнивают с FIIAX:
FIIAX с FMPAXFIIAX с FMCDXFIIAX с FMCSXFIIAX с FIIIXFIIAX с ATGAXFIIAX с FSKAXFIIAX с AVEMX

Доходность на риск

LVOYX vs. FIIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVOYX
Ранг доходности на риск LVOYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVOYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVOYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVOYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVOYX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVOYX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FIIAX
Ранг доходности на риск FIIAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVOYX c FIIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Value Opportunities Fund (LVOYX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVOYXFIIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.32

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.16

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

4.05

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

16.29

-8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVOYX vs. FIIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVOYX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа FIIAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVOYX и FIIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVOYXFIIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.32

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.49

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.57

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.53

-0.06

Просадки

Сравнение просадок LVOYX и FIIAX

Максимальная просадка LVOYX за все время составила -46.13%, что меньше максимальной просадки FIIAX в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVOYX и FIIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVOYXFIIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.13%

-53.35%

+7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-9.83%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.29%

-28.25%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-28.25%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.06%

-42.33%

+3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-8.20%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.44%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LVOYX и FIIAX

Текущая волатильность для Lord Abbett Value Opportunities Fund (LVOYX) составляет 4.22%, в то время как у Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A (FIIAX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что LVOYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVOYXFIIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.88%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

13.75%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

17.18%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

20.34%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

21.03%

-0.95%

Сравнение комиссий LVOYX и FIIAX

LVOYX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FIIAX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVOYX и FIIAX

Дивидендная доходность LVOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности FIIAX в 5.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIAX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A		5.77%6.21%6.89%2.59%5.68%18.94%1.12%3.21%10.53%7.60%8.69%4.74%
LVOYX
Lord Abbett Value Opportunities Fund		5.39%6.01%6.65%1.59%9.14%12.66%5.41%11.55%10.49%5.98%5.82%7.68%

Часто задаваемые вопросы

LVOYX and FIIAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIIAX has higher volatility (4.88%) compared to LVOYX (4.22%). In terms of maximum drawdown, LVOYX dropped -46.13% vs FIIAX's -53.35%.

FIIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVOYX и FIIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор