Сравнение LVNG.L с SPXS.L
LVNG.L (RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD (Acc)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - LVNG.L is a Sustainable fund tracking the Solactive RIZE ETF Environmental Impact 100 Index NTR, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LVNG.L returned 6.87%/yr vs -74.51%/yr for SPXS.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVNG.L charges 0.55%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности LVNG.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LVNG.L торгуется в GBp, в то время как SPXS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LVNG.L показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у SPXS.L с доходностью 9.10%.
LVNG.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -4.57%
- 6 месяцев
- 3.74%
- С начала года
- 9.87%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 7.38%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.51%
- 5 лет*
- -54.83%
- 10 лет*
- -27.66%
Сравнение доходности по годам LVNG.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LVNG.L RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD (Acc) | 9.87% | 16.84% | -2.32% | 8.72% | -11.14% | 6.07% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.10% | -98.91% | 27.76% | 20.65% | -8.84% | 12.05% |
Correlation
The correlation between LVNG.L and SPXS.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between LVNG.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVNG.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
LVNG.L
SPXS.L
Сравнение LVNG.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD (Acc) (LVNG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVNG.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.51 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -1.00 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | -1.22 | +6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVNG.L и SPXS.L
Максимальная просадка LVNG.L за все время составила -22.73%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVNG.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVNG.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.73% | -99.07% | +76.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -99.07% | +90.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | -99.07% | +82.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -98.93% | +92.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -7.36% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 80.83% | -77.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVNG.L и SPXS.L
RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD (Acc) (LVNG.L) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что LVNG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVNG.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 3.15% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 9.34% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 99.46% | -84.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 46.94% | -30.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 35.32% | -19.07% |
Сравнение комиссий LVNG.L и SPXS.L
LVNG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVNG.L и SPXS.L
Ни LVNG.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LVNG.L and SPXS.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for LVNG.L.
LVNG.L is categorized as Sustainable, while SPXS.L is S&P 500. LVNG.L tracks Solactive RIZE ETF Environmental Impact 100 Index NTR, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ARK Invest and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for LVNG.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для LVNG.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор