Сравнение LVNG.L с SMH.L
LVNG.L (RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD (Acc)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LVNG.L is a Sustainable fund tracking the Solactive RIZE ETF Environmental Impact 100 Index NTR, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LVNG.L returned 6.87%/yr vs 50.58%/yr for SMH.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVNG.L charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности LVNG.L и SMH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LVNG.L торгуется в GBp, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LVNG.L показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 67.17%.
LVNG.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -4.57%
- 6 месяцев
- 3.74%
- С начала года
- 9.87%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -13.67%
- 6 месяцев
- 47.12%
- С начала года
- 67.17%
- 1 год
- 112.62%
- 3 года*
- 50.58%
- 5 лет*
- 34.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVNG.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LVNG.L RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD (Acc) | 9.87% | 16.84% | -2.32% | 8.72% | -11.14% | 6.07% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 67.17% | 38.57% | 26.28% | 67.15% | -27.87% | 23.44% |
Correlation
The correlation between LVNG.L and SMH.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between LVNG.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVNG.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
LVNG.L
SMH.L
Сравнение LVNG.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD (Acc) (LVNG.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVNG.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.45 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 6.26 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 24.91 | -20.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVNG.L и SMH.L
Максимальная просадка LVNG.L за все время составила -22.73%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVNG.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVNG.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.73% | -36.36% | +13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -17.88% | +9.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | -36.36% | +19.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -17.88% | +11.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -9.76% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.50% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVNG.L и SMH.L
Текущая волатильность для RIZE Environmental Impact 100 UCITS ETF USD (Acc) (LVNG.L) составляет 4.46%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 15.83%. Это указывает на то, что LVNG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVNG.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 15.83% | -11.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 30.18% | -18.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.83% | 36.47% | -21.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 32.38% | -16.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 31.78% | -15.53% |
Сравнение комиссий LVNG.L и SMH.L
LVNG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVNG.L и SMH.L
Ни LVNG.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LVNG.L and SMH.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for LVNG.L.
LVNG.L is categorized as Sustainable, while SMH.L is Semiconductors. LVNG.L tracks Solactive RIZE ETF Environmental Impact 100 Index NTR, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: ARK Invest and VanEck. Their fees differ too: 0.55% for LVNG.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для LVNG.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор