Сравнение LVLC.DE с UBU7.DE
LVLC.DE (Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc) and UBU7.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist) are both Global Equities funds - LVLC.DE tracks the Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon while UBU7.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 3 years, LVLC.DE returned 13.63%/yr vs 18.08%/yr for UBU7.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LVLC.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for UBU7.DE.
Доходность
Сравнение доходности LVLC.DE и UBU7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVLC.DE показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у UBU7.DE с доходностью 11.05%.
LVLC.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UBU7.DE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам LVLC.DE и UBU7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LVLC.DE Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc | 6.06% | 5.91% | 23.88% | 9.90% | -2.93% |
UBU7.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist | 11.05% | 8.11% | 26.08% | 20.13% | -5.56% |
Correlation
The correlation between LVLC.DE and UBU7.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between LVLC.DE and UBU7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVLC.DE vs. UBU7.DE — Ранг доходности на риск
LVLC.DE
UBU7.DE
Сравнение LVLC.DE c UBU7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc (LVLC.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVLC.DE | UBU7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.80 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 15.04 | -5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVLC.DE и UBU7.DE
Максимальная просадка LVLC.DE за все время составила -16.03%, что меньше максимальной просадки UBU7.DE в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVLC.DE и UBU7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVLC.DE | UBU7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.03% | -33.85% | +17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -6.52% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.03% | -21.70% | +5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.78% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -5.68% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.65% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVLC.DE и UBU7.DE
Текущая волатильность для Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc (LVLC.DE) составляет 2.09%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что LVLC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBU7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVLC.DE | UBU7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 2.96% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.28% | 7.91% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.84% | 11.27% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 14.15% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.56% | 15.09% | -4.53% |
Сравнение комиссий LVLC.DE и UBU7.DE
LVLC.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UBU7.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVLC.DE и UBU7.DE
LVLC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBU7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVLC.DE Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBU7.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist | 1.32% | 1.56% | 1.33% | 1.44% | 1.61% | 1.08% | 1.46% | 1.72% | 1.70% | 1.80% | 2.20% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
LVLC.DE and UBU7.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBU7.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBU7.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for LVLC.DE.
LVLC.DE tracks Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon, while UBU7.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.25% for LVLC.DE and 0.10% for UBU7.DE.
Подберите оптимальное распределение для LVLC.DE и UBU7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор