PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVLC.DE с CSY9.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVLC.DE с CSY9.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVLC.DE (Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc) and CSY9.DE (CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD) are both Global Equities funds - LVLC.DE tracks the Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon while CSY9.DE tracks the MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 3 years, LVLC.DE returned 12.70%/yr vs 6.65%/yr for CSY9.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LVLC.DE и CSY9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc (LVLC.DE) и CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVLC.DE показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у CSY9.DE с доходностью 3.19%.

LVLC.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
2.82%
С начала года
4.86%
6 месяцев
5.74%
1 год
10.51%
3 года*
12.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSY9.DE

1 день
0.16%
1 месяц
2.71%
С начала года
3.19%
6 месяцев
3.19%
1 год
3.39%
3 года*
6.65%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVLC.DE и CSY9.DE

2026 (YTD)2025202420232022
LVLC.DE
Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc		4.86%5.91%23.88%9.90%-3.61%
CSY9.DE
CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD		3.19%-0.67%16.05%5.76%-2.25%

Correlation

The correlation between LVLC.DE and CSY9.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2022 г.

0.77

The correlation between LVLC.DE and CSY9.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc

CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD

Часто сравнивают с LVLC.DE:
LVLC.DE с IMID.LLVLC.DE с CBUG.DELVLC.DE с F50A.DELVLC.DE с CBUI.DELVLC.DE с IUSD.DELVLC.DE с AVWC.DELVLC.DE с WDTE.DE
Часто сравнивают с CSY9.DE:
CSY9.DE с FWIA.DECSY9.DE с LWCR.DECSY9.DE с 2B7J.DECSY9.DE с GERD.DECSY9.DE с MWOE.DECSY9.DE с CSY2.DECSY9.DE с FTGS.DE

Доходность на риск

LVLC.DE vs. CSY9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVLC.DE
Ранг доходности на риск LVLC.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVLC.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVLC.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVLC.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVLC.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVLC.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CSY9.DE
Ранг доходности на риск CSY9.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY9.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY9.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY9.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY9.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY9.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVLC.DE c CSY9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc (LVLC.DE) и CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVLC.DECSY9.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.38

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
0.58

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

0.69

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

1.54

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVLC.DE vs. CSY9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVLC.DE на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа CSY9.DE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVLC.DE и CSY9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVLC.DECSY9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.38

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.61

+0.35

Просадки

Сравнение просадок LVLC.DE и CSY9.DE

Максимальная просадка LVLC.DE за все время составила -16.03%, что больше максимальной просадки CSY9.DE в -13.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVLC.DE и CSY9.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVLC.DECSY9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.03%

-13.92%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-4.48%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-13.92%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-2.72%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-3.70%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.00%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LVLC.DE и CSY9.DE

Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF Acc (LVLC.DE) и CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE) имеют волатильность 2.05% и 2.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVLC.DECSY9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

2.09%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

5.48%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.68%

8.07%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.57%

12.03%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

11.91%

-1.34%

Сравнение комиссий LVLC.DE и CSY9.DE

И LVLC.DE, и CSY9.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVLC.DE и CSY9.DE

Ни LVLC.DE, ни CSY9.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LVLC.DE and CSY9.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVLC.DE and CSY9.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

LVLC.DE tracks Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon, while CSY9.DE tracks MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility. They also come from different issuers: Invesco and Credit Suisse.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVLC.DE и CSY9.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор