Сравнение LUTR.L с UDVD.L
LUTR.L (SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF) and UDVD.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both exchange-traded funds - LUTR.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 10+ Year Index, while UDVD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LUTR.L returned -0.95%/yr vs 8.82%/yr for UDVD.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. LUTR.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for UDVD.L.
Доходность
Сравнение доходности LUTR.L и UDVD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUTR.L показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у UDVD.L с доходностью 6.99%. За последние 10 лет акции LUTR.L уступали акциям UDVD.L по среднегодовой доходности: -0.95% против 8.82% соответственно.
LUTR.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -5.20%
- 10 лет*
- -0.95%
UDVD.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 6.99%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам LUTR.L и UDVD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUTR.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.85% | 5.48% | -5.76% | 2.50% | -28.88% | -4.85% | 16.61% | 16.93% | -1.71% | 8.58% |
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 6.99% | 8.57% | 7.64% | 2.06% | -0.33% | 25.04% | 0.77% | 22.66% | -3.94% | 15.71% |
Correlation
The correlation between LUTR.L and UDVD.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2016 г. | -0.08 |
The correlation between LUTR.L and UDVD.L shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUTR.L vs. UDVD.L — Ранг доходности на риск
LUTR.L
UDVD.L
Сравнение LUTR.L c UDVD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUTR.L | UDVD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.82 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 4.63 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUTR.L | UDVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.29 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.41 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.56 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.71 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок LUTR.L и UDVD.L
Максимальная просадка LUTR.L за все время составила -46.52%, что больше максимальной просадки UDVD.L в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUTR.L и UDVD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUTR.L | UDVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.52% | -36.12% | -10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -7.06% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.06% | -15.26% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | -15.26% | -25.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.52% | -36.12% | -10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.53% | -3.61% | -33.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.79% | -3.44% | -17.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.78% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUTR.L и UDVD.L
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что LUTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUTR.L | UDVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 2.64% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 7.08% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.84% | 9.92% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 13.92% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 15.70% | -2.43% |
Сравнение комиссий LUTR.L и UDVD.L
LUTR.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UDVD.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUTR.L и UDVD.L
Дивидендная доходность LUTR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности UDVD.L в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUTR.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.63% | 4.40% | 4.22% | 3.13% | 2.56% | 1.72% | 1.91% | 3.60% | 2.49% | 2.61% | 1.14% | 0.00% |
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.05% | 2.17% | 2.03% | 2.24% | 2.13% | 2.15% | 2.36% | 2.01% | 2.27% | 1.78% | 1.83% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
LUTR.L and UDVD.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LUTR.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LUTR.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for UDVD.L.
LUTR.L is categorized as Government Bonds, while UDVD.L is Large Cap Blend Equities. LUTR.L tracks Bloomberg US Treasury 10+ Year Index, while UDVD.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.15% for LUTR.L and 0.35% for UDVD.L.
Подберите оптимальное распределение для LUTR.L и UDVD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор