Сравнение LUTR.L с PR1T.L
LUTR.L (SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF) and PR1T.L (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) are both Government Bonds funds - LUTR.L tracks the Bloomberg US Treasury 10+ Year Index while PR1T.L tracks the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LUTR.L returned -5.20%/yr vs 3.24%/yr for PR1T.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. LUTR.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PR1T.L.
Доходность
Сравнение доходности LUTR.L и PR1T.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUTR.L показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у PR1T.L с доходностью 1.46%.
LUTR.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- -0.60%
- 5 лет*
- -5.20%
- 10 лет*
- -0.95%
PR1T.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LUTR.L и PR1T.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUTR.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.85% | 5.48% | -5.76% | 2.50% | -28.88% | -4.85% | -3.50% |
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 1.46% | 4.22% | 5.20% | 4.83% | 0.61% | 0.09% | -0.07% |
Correlation
The correlation between LUTR.L and PR1T.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUTR.L vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск
LUTR.L
PR1T.L
Сравнение LUTR.L c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUTR.L | PR1T.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -35.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 9.54 | -8.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 68.61 | -67.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 521.85 | -520.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUTR.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 12.95 | -12.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 8.38 | -8.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 7.41 | -7.47 |
Просадки
Сравнение просадок LUTR.L и PR1T.L
Максимальная просадка LUTR.L за все время составила -46.52%, что больше максимальной просадки PR1T.L в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUTR.L и PR1T.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUTR.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.52% | -0.56% | -45.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -0.06% | -6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.06% | -0.06% | -17.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | -0.56% | -39.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.53% | 0.00% | -37.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.79% | -0.05% | -20.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.01% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUTR.L и PR1T.L
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что LUTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUTR.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 0.09% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 0.21% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.84% | 0.30% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 0.39% | +13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 0.38% | +12.89% |
Сравнение комиссий LUTR.L и PR1T.L
LUTR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1T.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUTR.L и PR1T.L
Дивидендная доходность LUTR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, тогда как PR1T.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUTR.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.63% | 4.40% | 4.22% | 3.13% | 2.56% | 1.72% | 1.91% | 3.60% | 2.49% | 2.61% | 1.14% |
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LUTR.L and PR1T.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1T.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1T.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for LUTR.L.
LUTR.L tracks Bloomberg US Treasury 10+ Year Index, while PR1T.L tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for LUTR.L and 0.05% for PR1T.L.
Подберите оптимальное распределение для LUTR.L и PR1T.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор