PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUTL.DE с LYBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LUTL.DE с LYBK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LUTL.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LUTL.DE is a Utilities Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Utilities, while LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past 5 years, LUTL.DE returned 10.91%/yr vs 29.06%/yr for LYBK.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LUTL.DE и LYBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LUTL.DE показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у LYBK.DE с доходностью 5.35%.

LUTL.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.24%
С начала года
12.51%
6 месяцев
14.48%
1 год
25.90%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.91%
10 лет*
10.19%

LYBK.DE

1 день
0.92%
1 месяц
2.70%
С начала года
5.35%
6 месяцев
12.73%
1 год
39.28%
3 года*
45.91%
5 лет*
29.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUTL.DE и LYBK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LUTL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist		12.51%33.57%1.46%9.30%-7.79%8.97%11.03%31.22%1.48%
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		5.35%91.46%30.53%30.34%0.78%39.97%-22.43%17.74%-35.74%

Correlation

The correlation between LUTL.DE and LYBK.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2018 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LUTL.DE:
LUTL.DE с SPYLUTL.DE с EXH9.DELUTL.DE с LUTI.DELUTL.DE с SC0Z.DELUTL.DE с ZPDU.DELUTL.DE с WELQ.DELUTL.DE с WELD.DE
Часто сравнивают с LYBK.DE:
LYBK.DE с LBNK.DELYBK.DE с EXV1.DELYBK.DE с EXX1.DELYBK.DE с ESIF.DELYBK.DE с VOOLYBK.DE с XEON.DELYBK.DE с XDWI.DE

Доходность на риск

LUTL.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUTL.DE
Ранг доходности на риск LUTL.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUTL.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUTL.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUTL.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUTL.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUTL.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
LYBK.DE
Ранг доходности на риск LYBK.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYBK.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYBK.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYBK.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYBK.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYBK.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUTL.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUTL.DELYBK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.72

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.42

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.41

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

7.56

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUTL.DE vs. LYBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUTL.DE на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYBK.DE равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUTL.DE и LYBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUTL.DELYBK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.72

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.13

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.46

-0.16

Просадки

Сравнение просадок LUTL.DE и LYBK.DE

Максимальная просадка LUTL.DE за все время составила -36.55%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUTL.DE и LYBK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUTL.DELYBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.55%

-62.22%

+25.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-17.12%

+9.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-19.90%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-34.32%

+11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-1.83%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-19.62%

+9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

5.47%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности LUTL.DE и LYBK.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) имеют волатильность 5.83% и 5.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUTL.DELYBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.84%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

19.19%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

23.95%

-9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

25.45%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

28.55%

-11.42%

Сравнение комиссий LUTL.DE и LYBK.DE

И LUTL.DE, и LYBK.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUTL.DE и LYBK.DE

Дивидендная доходность LUTL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как LYBK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LUTL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist		3.42%3.85%5.40%0.00%4.30%3.61%3.16%3.63%4.15%0.52%
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LUTL.DE and LYBK.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LUTL.DE and LYBK.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

LUTL.DE is categorized as Utilities Equities, while LYBK.DE is Financials Equities. LUTL.DE tracks STOXX® Europe 600 Utilities, while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUTL.DE и LYBK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор