PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LUK2.L с LGJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LUK2.L с LGJP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LUK2.L (L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) and LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - LUK2.L is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE 100 Daily Leveraged Index, while LGJP.L is a Japan Equities fund tracking the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, LUK2.L returned 17.31%/yr vs 9.50%/yr for LGJP.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LUK2.L charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for LGJP.L.

Доходность

Сравнение доходности LUK2.L и LGJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LUK2.L торгуется в GBp, в то время как LGJP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LUK2.L показывает доходность 12.85%, а LGJP.L немного ниже – 12.60%.

LUK2.L

1 день
0.67%
1 месяц
1.34%
6 месяцев
6.53%
С начала года
12.85%
1 год
36.06%
3 года*
24.04%
5 лет*
17.31%
10 лет*
10.51%

LGJP.L

1 день
-1.94%
1 месяц
-5.49%
6 месяцев
5.89%
С начала года
12.60%
1 год
29.38%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUK2.L и LGJP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LUK2.L
L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)		12.85%43.73%9.81%6.59%3.75%34.76%-30.43%32.52%-11.02%
LGJP.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)		12.60%16.72%10.25%14.24%-6.86%2.01%13.16%14.08%-5.47%

Correlation

The correlation between LUK2.L and LGJP.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.52

The correlation between LUK2.L and LGJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)

L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с LUK2.L:
LUK2.L с BIOT.LLUK2.L с HTWG.LLUK2.L с ISPY.LLUK2.L с LDGL.LLUK2.L с RTWO.LLUK2.L с AUCO.LLUK2.L с DEL2.L
Часто сравнивают с LGJP.L:
LGJP.L с HSXD.LLGJP.L с LDAP.LLGJP.L с IPXJ.LLGJP.L с BCOM.LLGJP.L с BIOT.LLGJP.L с ENCO.LLGJP.L с IDFF.L

Доходность на риск

LUK2.L vs. LGJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUK2.L
Ранг доходности на риск LUK2.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUK2.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUK2.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUK2.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUK2.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUK2.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
LGJP.L
Ранг доходности на риск LGJP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJP.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJP.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUK2.L c LGJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LUK2.LLGJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.45

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.08

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.72

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

8.34

-2.67

LUK2.L vs. LGJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUK2.L на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGJP.L равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUK2.L и LGJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LUK2.L и LGJP.L

Максимальная просадка LUK2.L за все время составила -58.84%, что больше максимальной просадки LGJP.L в -23.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUK2.L и LGJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUK2.LLGJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.84%

-23.10%

-35.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.55%

-10.76%

-7.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.42%

-13.79%

-11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.42%

-18.15%

-7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-6.88%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-4.98%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

3.51%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LUK2.L и LGJP.L

Текущая волатильность для L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L) составляет 5.83%, в то время как у L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что LUK2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUK2.LLGJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

6.47%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.66%

17.01%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.62%

20.11%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.60%

16.82%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.65%

17.44%

+12.21%

Сравнение комиссий LUK2.L и LGJP.L

LUK2.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LGJP.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUK2.L и LGJP.L

Ни LUK2.L, ни LGJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LUK2.L and LGJP.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for LUK2.L.

LUK2.L is categorized as Leveraged Equities, while LGJP.L is Japan Equities. LUK2.L tracks FTSE 100 Daily Leveraged Index, while LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Their fees differ too: 0.50% for LUK2.L and 0.10% for LGJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUK2.L и LGJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор