Сравнение LUK2.L с IITU.L
LUK2.L (L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - LUK2.L is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE 100 Daily Leveraged Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LUK2.L returned 10.51%/yr vs 24.81%/yr for IITU.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. LUK2.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности LUK2.L и IITU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUK2.L показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции LUK2.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 10.51% против 24.81% соответственно.
LUK2.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 36.06%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 10.51%
IITU.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- 14.87%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 27.07%
- 3 года*
- 27.01%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам LUK2.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUK2.L L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) | 12.85% | 43.73% | 9.81% | 6.59% | 3.75% | 34.76% | -30.43% | 32.52% | -20.70% | 22.28% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 14.24% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
Correlation
The correlation between LUK2.L and IITU.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between LUK2.L and IITU.L has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUK2.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
LUK2.L
IITU.L
Сравнение LUK2.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUK2.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.61 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 3.87 | +1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUK2.L и IITU.L
Максимальная просадка LUK2.L за все время составила -58.84%, что больше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUK2.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUK2.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.84% | -41.09% | -17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.55% | -16.76% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -28.03% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.42% | -28.03% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.84% | -28.03% | -30.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -9.99% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -8.10% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 6.99% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUK2.L и IITU.L
Текущая волатильность для L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L) составляет 5.83%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что LUK2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUK2.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 7.21% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 16.49% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 21.44% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 26.39% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.65% | 23.71% | +5.94% |
Сравнение комиссий LUK2.L и IITU.L
LUK2.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUK2.L и IITU.L
Ни LUK2.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LUK2.L and IITU.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for LUK2.L.
LUK2.L is categorized as Leveraged Equities, while IITU.L is Technology Equities. LUK2.L tracks FTSE 100 Daily Leveraged Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.50% for LUK2.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для LUK2.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор