Сравнение LUK2.L с 3MST.L
LUK2.L (L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) and 3MST.L (Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP) are both Leveraged Equities funds - LUK2.L tracks the FTSE 100 Daily Leveraged Index while 3MST.L tracks the Euronext 3x Long MicroStrategy Index. Both are passively managed. Over the past year, LUK2.L returned 36.06% vs -80.57% for 3MST.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. LUK2.L charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for 3MST.L.
Доходность
Сравнение доходности LUK2.L и 3MST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LUK2.L торгуется в GBp, в то время как 3MST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3MST.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LUK2.L показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у 3MST.L с доходностью 788.02%.
LUK2.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 36.06%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 10.51%
3MST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -63.85%
- 6 месяцев
- 611.98%
- С начала года
- 788.02%
- 1 год
- -80.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LUK2.L и 3MST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LUK2.L L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) | 12.85% | 43.73% | -3.42% |
3MST.L Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP | 788.02% | -98.53% | 105.23% |
Correlation
The correlation between LUK2.L and 3MST.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUK2.L vs. 3MST.L — Ранг доходности на риск
LUK2.L
3MST.L
Сравнение LUK2.L c 3MST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L) и Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUK2.L | 3MST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -80.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 9.46 | -8.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | -0.81 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | -1.05 | +6.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUK2.L и 3MST.L
Максимальная просадка LUK2.L за все время составила -58.84%, что меньше максимальной просадки 3MST.L в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUK2.L и 3MST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUK2.L | 3MST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.84% | -99.94% | +41.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.55% | -99.38% | +80.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -97.72% | +91.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -84.09% | +73.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 76.84% | -70.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUK2.L и 3MST.L
Текущая волатильность для L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L) составляет 5.83%, в то время как у Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) волатильность равна 74.91%. Это указывает на то, что LUK2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3MST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUK2.L | 3MST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 74.91% | -69.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.66% | 521.26% | -501.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.62% | 13,420.78% | -13,398.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 9,997.16% | -9,971.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.65% | 9,997.16% | -9,967.51% |
Сравнение комиссий LUK2.L и 3MST.L
LUK2.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии 3MST.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUK2.L и 3MST.L
Ни LUK2.L, ни 3MST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LUK2.L and 3MST.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LUK2.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LUK2.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for 3MST.L.
LUK2.L tracks FTSE 100 Daily Leveraged Index, while 3MST.L tracks Euronext 3x Long MicroStrategy Index. They also come from different issuers: L&G and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.50% for LUK2.L and 0.75% for 3MST.L.
Подберите оптимальное распределение для LUK2.L и 3MST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор